复旦金融用随机过程2.1-概率及其概率空间.pptVIP

* 对随机事件的测度，人们普遍习惯于用概率测度，记为P。概率测度P满足P Ω 1，P φ 0，并对于?A?F，皆有0? P A ?1。 于是，样本空间Ω、Ω的需要测度的σ－代数F与定义在F上的测度方式、即概率测度P：F?[0,1]构成的三元体 Ω, F,P ，称为概率空间。 为保持概率空间的完备性，我们常常假设F 包含了Ω的所有对P可忽略的子集，此时称 Ω, F,P 是完备的概率空间。所谓对P可忽略的子集，是指对A?F，P A 0，则称包含于A的子集为对P可忽略的子集。 完备的概率空间及其表示 * 为清楚起见，我们将本节定义概率空间的基本思路用图示方法表示出来： 完备的概率空间及其表示（续） 考察对象与范围 （样本空间Ω） 拟评价的事件集合（?－代数F） 评价方法 （概率测度P） 可测空间 （Ω，F ） 概率空间 Ω, F,P * * * 概率及概率空间 * 2.1 概率的定义 1.频率 3 概率的性质 2 概率的定义 * 定义： 随机事件 : 在一定条件下，对随机现象进行一次实 验的每一个可能结果； 必然事件 : 在一定条件下必然要发生的事件，记作 ； 不可能事件 : 在一定条件下不可能发生的事件，记作?。 基本事件 : 在随机实验中，不能分解的事件； 随 机 事 件 我们称一个随机事件发生当且仅当它所包 含的一个基本事件在试验中出现． 返回主目录 1. 概率的概念 * 10 包含关系 事件间的关系与运算 20 事件的并 30 事件的交 50 互不相容事件 60 逆事件 S A B 返回主目录 * S A B 20 事件的并 30 事件的交 S A B 返回主目录 * S B S A 40 互不相容事件 50 逆事件 A 返回主目录 * 随机事件的运算规律 交换律: 结合律: 分配律: 反演律（De Morgan定律）: 返回主目录 * 2.1.1 频 率 1. 随机事件的发生可能性有大小之分 投一枚均匀的骰子，考察下列事件发生的可能性大小．令Ａ＝出现点数２，Ｂ＝出现偶数点，则B比A更容易出现。 2. 频率的定义 定义 如果在n次重复试验中事件A发生了nA次，则称nA/n为事件A在n次试验中发生的频率，记为fn A ，即 fn A ＝ 频率在某种意义反应了事件发生的可能性大小。 频率的缺陷是其取之依赖于具体的试验。 * 大量次的观察，发现事件发生的频率具有稳定性。 3. 频率具有稳定性 例1 抛一枚硬币,观察事件“正面向上”发生的规律。 实 验 者 N nH fn H 蒲 丰 4040 2048 0.5070 K.皮尔逊 12000 6019 0.5016 K.皮尔逊 24000 12012 0.5005 。 n?无穷大 m/n?稳定值 * 频 率 稳 定 值 概率 事件发生 的频繁程度 事件发生 的可能性的大小 频率的性质 概率的定义 返回主目录 * 4.频率的性质 1 0≤fn A ≤1; 2 fn Ω 1； 3 若A1，A2，…，An 是两两互不相容的事件，则 1.1.2 概率的定义 简单说来，随机事件A发生可能性大小的度量（数值），称为A发生的概率，记作P A ． * 1. 概率的一般（公理化）定义 定义 设E是随机试验，Ω是它的样本空间，对于E的每一事件A对应于一个实数P A ，称P A 为事件A的概率，若P A 满足下列三个条件： 1 0≤P A ≤1; 2 P Ω 1； 3 对于两两互不相容的事件A1，A2，…，有 以上三个条件分别称为概率的非负性、规范性及可列可加性。 利用概率的定义可以推出概率的一些重要性质。 * 性质1 因为 由可列可加性 故 性质2 若A1，A2，…，An为两两互不相容的事件，则 由可列可加性有 2. 概率的性质 * 则 P B－A P B － P A . Ａ Ω Ｂ 证明 由于 B A∪ B－A 且 A . B－A Φ, P B P A + P B－A , 于是 P B－A P B －P A . 推论1 Ｐ B-A P B -P AB . 推论2 若A?B, 则P B ≥P A . 性质3 设A，B是两事件，若A?B, A B Ω * 性质4 对于任一事件A，有 因 则有 于是有 * 性质5 设任意两个事件A、B，则 P A?B P A +P B －P AB 证明 由右图可知 A ? B A ? B - AB 且 由概率可加性及性质３得 P A ? B P A +P B - AB P A