计量经济学模拟复习题.docVIP

判断正误 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设 线性对数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。 随机误差项和残差项是一回事。 第二页，经济计量学方法论（八点）简答。 第六章，106页，最小二乘原理，简答；107页普通最小二乘估计量重要性质（四条），简答；课后题：6.4；6.11 第七章，122页，古典线性回归模型假设（n条），简答；125页，（7-8）公式；127页，ols估计量的性质，简答；课后题，7.2 7.3 7.10 第八章，157页，（8-29）公式；162页，表8-1，还有f= 公式；163页，（8-50）公式；165页（8-54）公式；课后题，8.3 8.9 8.12 第九章，掌握双对数模型、线性—对数模型、对数----线性模型等几个模型的形式，截距、解释变量系数代表什么意思。课后题，9.10 第十章，重点掌握虚拟变量的设定，加法模型、乘法模型和混合模型课后题，10.5 10.8 第十二章，多重共线性后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，12.9 12.10 12.20 第十三章，异方差的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，13.2 13.7 13.11 第十四章，自相关的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，14.8 14.13 14.15 第十五章，重点掌握间接最小二乘，模型识别问题，过度识别方程的估计。课后题， 15.16 15.18 注：第一，考试的类型很可能是：判断、简答和综合题（和划出的某些课后题形式差不多） 第二，划出的是重点，但并不代表其他知识不重要。 模拟一 一、判断题（20分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（ ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 对模型进行识别。（4分） 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Pr