南方金粮油商品股票型证券投资基金2015年年度报告.docVIP

南方金粮油商品股票型证券投资基金2012年年度报告 2012年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年3月29日 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 36 8.1 期末基金资产组合情况 36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 40 8.8 投资组合报告附注 40 §9 基金份额持有人信息 41 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 41 §10 开放式基金份额变动 41 §11 重大事件揭示 41 11.1 基金份额持有人大会决议 41 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 11.4 基金投资策略的改变 42 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 11.8 其他重大事件 43 §12 备查文件目录 44 12.1 备查文件目录 44 12.2 存放地点 45 12.3 查阅方式 45 基金简介 基金基本情况 基金名称 南方金粮油商品股票型证券投资基金 基金简称 南方金粮油商品股票 基金主代码 202027 前端交易代码 202027 后端交易代码 202028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 139,649,894.98份不定期 本基金主要投资金粮油商品股票，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。通过评估不同类别资产的预期风险/收益特征，分析股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重。 业绩比较基准 中证大宗商品股票指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军