附件5. 数学与统计学院 全英 研究生课程简介（中英文各一份）.docVIP

附件5． 数学与统计学院 全英 研究生课程简介(中英文各一份) 课程名称：随机过程 课程代码： 课程类型：□ 博士专修课程 ■ 硕士专修课程 考核方式： 全英文考试 教学方式：全英文讲授 适用专业：概率论域数理统计 适用层次：■ 硕士 □ 博士 开课学期：秋 总学时：64 学分：4 先修课程要求： 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术方向 王湘君 副教授 概率统计 40 随机分析 刘继成 副教授 概率统计 36 随机分析 胡吉卉 副教授 概率统计 36 随机分析 课程负责教师留学经历及学术专长简介： 王湘君，理学博士，主要研究方向：随机分析 最近的研究论文: [1] J. Duan, C. Li, X. Wang, Modeling colored noise by fractional Brownian motion, Interdisciplinary Mathematica Sciences, Vol.8, (2009) 113-124. [2] X.J. Wang, J. J. Guo, J. Jiang, Collision local times of two independent fractional Brownian motions, Front. Math. China 2011, 6(2): 325?338 [3] X.J.Wang, J.H.Wen, X.P.Xiao, Grey parametric for small sample observations of stochastic differential equations, J. Grey System,Vol.24 No.2(2012): 175-180 课程教学目标： 培养学生掌握随机过程的基础知识及其运用的能力。其特点是在随机过程理论的指导下，针对工程技术、自然科学、经济、金融、生命科学中的典型问题，培养学生的数字建模能力，并介绍相关的随机过程统计知识。’s不等式 §6.4 上鞅、下鞅与鞅收敛定理 第七章 随机游动 第八章Brown运动与其它Markov过程 §8.1 引言与预备知识 §8.2 击中时、最大值变量与反正弦率 §8.3 Brown运动的变差 §8.4 带漂移的Brown运动 §8.5 向前、向后扩散过程 §8.6 应用Kolmogorov方程得到极限分布 §8.7 平稳过程 全英文教材： Sheldon M. Ross, Stochastic Processes, Second Edition, John Wiley Sons, Inc. 主要参考书： 1. I.I.Gihman A.V.Skorohod. The Theory of Stochastic Processes Ⅰ.Ⅱ. Springer-Varlag, 2000 2. L. C. G. Rogers , D. Williams, Diffusions, Markou Processes, and Martingales. 1.2. Camberidge University Press, 2000 3.D. Bosq. Nonparametric Statistics for Stochastic Processes. Springer- Verlag,1998