计量经济学期中考试题204.docVIP

《计量经济学》期中考试题 （经济学专业） 2014.5.5 [8分]请你谈谈多变量线性模型OLS法的假设条件。 （１）随机干扰项的期望值为零　E(ut）=0，（t=1,2,…,n) （２）　E(uiuj）=0，（i≠ｊ) （３）随机干扰项具有方差齐性 Var(ut)=E[(ut-E(ut))2]=E[(ut)2]=σ２ （４） E(ut Xt)=0， (t=1,2,…,n) （５）随机干扰项服从正态分布 ut～N(0，σ２） (t=1,2,…,n) （1）　E(ut）=0，（t=1,2,…,n) （2）　E(uiuj）=0，（i≠ｊ) （3） Var(ut) =σ２ (t=1,2,…,n) （4） Xjt是非随机变量，(ｊ=1,2,…k; t=1,2,…,n) （5） (k+1) n，即观察值的数目要大于参数的个数 （6） 各解释变量之间不存在严格的线性关系 （7） ut～N(0，σ２） (t=1,2,…,n) 一. [5×3分]名词解释 1最小二乘法： 用使估计得残差平方和最小原则确定样本回归函数的方法 2. BLUE 最佳线性无偏估计量best linear unbiased estimator;如果一个参数的估计量具有线性(估计量是样本观察值的线性函数)、无偏(估计量的数学期望等于真值)和估计误差方差最小等统计学性质，称其为最佳线性无偏估计量。 3计量经济学 计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。 4拟合优度 拟合优度就是两个变量关系强度的测度，是样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。 5协整 如果序列都是d阶单整的，存在向量（a1,a2），使得～I（d-b），其中d≥b0, 则称序列是（d，b）阶协整，记为：～（d，b），a称为协整向量。 6修正决定系数 ．调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，是经过自由度调整的决定系数，即 [4×5分]简答题 1．试简述计量经济研究的步骤、目的，和三大检验。 步骤：（1）陈述理论；（2）建立计量经济模型；（3）收集数据；（4）估计参数；（5）假设检验；（6）预测和政策分析。 目的：（1）结构分析；（2）预测；（3）政策评价。 模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。 经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； 统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质； 计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等； 模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 2计量经济学的发展历史 计量学的展 〇　初歩形成时期（19世纪中期～20世纪30年代） －－1926年，R.Frisch首先提出了“计量经济学”的名称 －－1930年，R.Frisch等发起成立了“国际计量经济学会” －－1933年，该学会正式出版了《Econometrics》 迅速发展期 －－1935年，J.Tinbergen建立了世界上第一个宏观经济模型，开創了微向宏模　　型的新段 、利息和通 －－1950年代，H.Theil发表了二阶段最小二乗法、计算机技的迅速展量　　学提供了重要手 发展用期 －－1970年代，D.F.Hundry提出了协整理，模型別理、参数估方法的重大展　　促了量学的展与用 起的“Link计划”：由几十个国家共同建立的模型包括7447个　　方程式、3368个变量 3一. 计量经济模型为什么要包含扰动项? 答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。 2．从经济学和数学两个角度出发论述计量经济模型中为何要包括扰动项。 例如一般模型 （1）真正的关系是，但相对不重要，用u来表示 （2）两变量之间的关系可能不是严格线性的，u反映了与直线的偏差 （3）经济行为是随机的，能够用解释“典型”的行为，u来表示个体偏差 （4）总会出现测量误差，使得任何精确的关系不可能存在。 3．举例说明什么是自回归模型和分布滞后模型。 滞后的因変量（即滞后内生変量）出现在方程中的模型称为自回归模型。其数学表达式： [4分] Y的现期值不仅依赖于X的现期值，而且依赖于X的若干期滞后值，这类模型称为分布