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不同分布状态下的个体风险模型的比较.pdf
；戬新探嘲
2006年第6期(总第215期)
酸藤絮锈
一曹艳春
一、问题的提出 二、准备工作
o¨ hh
在保险精算学中，个体风险模型被 首先，由假设，可以推论出，s，和S， 掣：学渐EX 一J¨ EY ……。
用来计算同一险种的所有保单的索赔 可以用混合r．v．7s表示
有u≥0成立 (12)
额。对某一险种的N个同质的保单，记
xB：=∑aiX，和YB：=∑aiYixB：=乞aiX，和YB：=乞 这意味着，对所有u≥0，有
其未来的索赔量分别为非负独立的随机 iEB EB
变量{xbk=l∥2一}。设它们具有共同的分其中B是下标{1…n)，n=l，2，…中 广…一 、1。7(13)
J。＼H掣一铲肚0YEX E
的任何一个。 因此．我们得到
布函数F，则总的索赔量为Sx=乞X。。在
k；l 混合密度由下式表示：
(14)
保险风险理论中，称S，为个体风险模型 P(Xv)=(酉EX)P(Yv)
risk f(n,B，a)：=PfN：。，n{IFllf3{Ai=a；}1(7)
(Individual ，
model)。对不同的数据， iEB
我们用伯努利(Bernoulli)随机变量I。来 1，2…m)是G中两种独立随机游走变量，
注意到x。和Y。是独立的随机游走
表示数据是否真的发生，如果发生，则 变量之和。假定我们有Fk≤G。，k=l，…，则有K≤一Yk (15)
I。=1。为了将每个可能随时间随机扰动的m，如果对任何非负P。…Pm，有P。+P：…+且EXk≤EYk，k=l，2…m(16)
因素考虑在内，我们进一步假定，对每一 Pm_l，则≤序满足以下性质： xk与Yk都是NBUE(17)
个k，用一个正的随机变量Ak代表规模 1．1、1
∑FkPk。∑GkPk (8) 因此，有乞x。≤。乞Y。 (18)
参数。因此，某一险种组合中总索赔额可 k=I k=1
k=1 k=1
表示为： 则对任意a≥O，如果X≤Y就意味 这个性质的必要性由下面的反证1
着aX一aY。 (9)证明。
Sx=乞IkAkXk (1)
对整合的随机序列，这些性质的有 反证1：为了得到方程(18)，必须把
其中，N，IbA。允许为
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