我国资本市场混沌特性研究.pdfVIP

　2002 年 10 月 系统工程理论与实践 第 10 期　 文章编号:(2002) 我国资本市场混沌特性研究 1 2 2 韩文秀 , 郁俊莉 , 王其文 ( 1. 天津大学管理学院, 天津 300072; 2. 北京大学光华管理学院, 北京 100871) 摘要: 　提出通过相空间重构及L yapunov 指数来判定系统的混沌特性 给出了时间序列相空间重构中 确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法; 提出了一种计算L yapunov 指数的实用 方法; 最后, 以上证综合指数收益率时间序列为例进行了我国资本市场混沌特性判定研究 关键词: 　相空间重构; L yapunov 指数; 伪邻点法; 自相关函数法; 混沌 中图分类号: 　 231. 2　　　　　　　　文献标识码: 　 　　　 O A A Study on the Chao tic Characteristics fo r the Cap ital M arket 1 2 1 , , HAN W en x iu YU Jun li W AN G Q i w en ( 1. Schoo l of M anagem ent, T ianjin U niversity, T ianjin 300072, Ch ina; 2. Guanghua Schoo l of M anagem ent, Pek ing U ni versity, Beijing 100871, Ch ina) Abstract: 　T h is is paper p resents a m ethod of a study on the chao tic characteristics by phase space re construction and L yapunov exponents, and p resents a m ethod of the false neighbo ring m ethod and the auto relativity function m ethod fo r determ ining the tim e delay param eter and m inim um em bedding di m ension of the reconstructed tim e series phase space; puts fo rw ard a m ethod fo r calculate the L yapunov exponents; perfo rm a case study on judging the chao tic characteristics w ith the logarithm yield of the Shanghai Stock M arket. Key words: 　 phase space reconstruction; L yapunov exponents; false neighbo ring m ethod; auto relativ ity fu