随机过程讲义(第一章).pdfVIP

第一章 概率论基础知识 1. 事件、概率和概率空间 1.1 随机事件的运算和概率 1.2 σ代数(域)和 Borel 集 设全集为Ω，F 为一些Ω的子集构成的集类，若F满足 1) Ω∈F 2) 对任意 F A ∈ ，A ∈F { } 3) 对任意有限或至多可数的 An ⊂F ，UAn ∈F n 则称F 为一个σ代数(域) 给定一个集合Ω，就可以构造一个包含它的一个σ代数。 推广：给定一个集类C ，可以构造一个C⊂F 的一个σ代数F 。包含C 的最 小的 ( ) σ代数，称为由C生成的σ代数，记作σ C 。例如设Ω R ， { } C A : A R 或[a,b) 或 (−∞,b) 或 (a,∞), 任意a,b ∈R 为 ( ) ( ) R 上的一个集类，σ C 中的集合称为Borel 集，σ C 称为直线上的 Borel 域，记为B(R) 。 1.3 Kolmogorov 概率公理化定义 给定全集Ω和其子集构成的一个σ代数F ，若定义在F上的函数P (⋅) 满足 1) 任意A ∈F ，0 ≤P (A) ≤1 ； 2) P (Ω) 1 ； 3) { } ⎛ ⎞ 对任意两两不交的至多可数集 An ⊂F ，P⎜UA ⎟ ∑P (A ) n n n ⎝ ⎠ n 称P (⋅) 为F上的概率测度，(Ω, F,P) 称为概率空间。 1 1.4 随机变量的概念 定义：设(Ω, F,P )为一概率空间，X X (w) 为Ω上的一个实值函数，若对 −1 ( ) ( ) 任意实数x ，X (−∞,x) ∈F ，则称X 为 Ω, F,P 上的一个 （实）随机变量。 −1 ( ) ( ( )) 称 F (x) P X x P (X ∈(−∞, x)) P X (−∞, x) 为随机变量 X 的分布 函数。 ( ) ( ) 随机变量实质上是 Ω, F 到 R ,B(R) 上的一个可测映射 ( 函数) 。记 { −1