东吴-民生私银-鼎利1号债券型资产管理计划2015年1季报.doc

东吴-民生私银-鼎利1号债券型资产管理计划2015年1季报 2015年3月31日 资产管理人：东吴基金管理有限公司 资产托管人：中国民生银行股份有限公司  一、投资组合基本信息-民生私银-鼎利1号债券型资产管理计划有效期限2012年8月20日—2015年8月19日 本资产管理计划是以债券为主要投资标的的资产管理计划，在追求本金安全和保持资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本资产管理计划采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，提高收益率。 业绩比较基准 2012年5月1日的人民币一年期银行定期存款利率﹢2% 2015年1月1日 – 2015年3月31日1,989,157.59 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,989,157.59 3.期末资产净值 114,515,401.99 净值表现( 本净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去三个月 1.78% 0.05% 1.16% 0.02% 0.62% 0.03% =2012年5月1日的人民币一年期银行定期存款利率﹢2% 注：1、东吴-民生私银-鼎利1号债券型资产管理计划于2012年8月20日成立。 2、比较基准=2012年5月1日的人民币一年期银行定期存款利率﹢2% 3、本资产管理计划于2014年1月7日进行估值调整，现主要采取成本估值的方法。 任职日期 离任日期 侯世平 本资产管理计划投资经理、专户业务事业部副总经理 2012-08-20 - 16年 经济学学士，中国人民大学毕业，经济师；曾任国泰君安海口滨海大道营业部投资经理、湛江证券资产管理部副总经理、汉唐证券资产管理总部综合部经理、华龙证券资产管理总部副总经理等职务；2006年8月加入东吴基金管理有限公司，历任公司市场营销部副总经理、机构理财部副总经理等职务；现担任公司专户业务事业部副总经理、投资经理。 1、侯世平为该计划的首任投资经理，此处的任职日期为本资产管理计划成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。5％。异常交易行为专项说明2015年一季度，消费、投资增速都明显下行，出口在春节和基数因素下冲高，之后快速回落；房地产市场在330新政后，销售情况再次回暖；通胀保持较低水平，猪肉价格开始启动，但目前影响不大；信贷数据持续强劲，但结构尚未改善。总体来说，内需不振，外需对经济的拉动减弱，经济仍在探底阶段，但财政政策的刺激力度正在加大，房地产销售和信贷数据增长将对经济回升构成一定支撑。 2月4日迎来降准、2月28日迎来降息。但政策落地后，在地方政3月利率债收益率大幅上行，信用债也跟随调整。1.141元，累计净值1.141元；本报告期份额净值增长率1.78%，同期业绩比较基准收益率为1.16%。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 151,361,026.38 94.51 其中：债券 151,361,026.38 94.51 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,662,584.41 2.91 6 其他各项资产 4,134,496.36 2.58 7 合计 160,158,107.15 100.00 2、报告期末股票投资本资产管理计划本报告期末未持有股票。 报告期末债券投资情况 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占组合资产净 值比例（%） 1 122812 11淮北债 647,460 65,841,662.38 57.50 2 122951 09淮城投450,000 45,508,500.00 39.74 3 101459027 14渝涪高MTN001 200,000 20,000,600.00 17.47 4 122276 13魏桥01 200,000 19,926,600.00 17.40 5 122996 08常城建 830 83,664.00 0.07 报告期末资产支持证券投资情况 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末权证投资情况 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本资产管理计划本