小波包变换在股市预测中的应用研究殷光伟.pdfVIP

第 卷第 期 北京理工大学学报 社会科 学版 ! ’ ( #$%! ’$ ())* 年 月 ’ ( + , -./’01 -2 345, 5’6 5’7858.84 -2 849:’-1-6; 7-9501 7954’947 4585-’ , =?))* 小波包变换在股市预测中的应用研究 殷光伟 郑丕谔 天津大学 系统工程研究所 天津 ’ *666I/ ( 摘 要 应用小波包变换对股市预测进行了研究 提出了股市预测的小波包方法 首先将股指时序进行小波包分解 ) $ 并对分解后得到的各部分进行混沌判别 以确定其混沌特性 然后对各部分分别建立混沌模型进行预测 再将混沌 % % 模型预测的结果进行小波包重构 则得到原始时序的预测结果 对上证综指日收益率进行了单步预测和多步预测研 $ 究效果很好$ 关键词 小波包变换 股票 混沌 预测 ) % % % 中图分类号) 文献标识码) 文章编号) ’ ( ’()*+, - ,))+.//0) 1))$ )/.))0/.) % $ 一 引言 息 而小波包能够克服上述缺陷 据此 本文应用小波包变换 ! 对股市预测进行研究以期提高股市预报的精度$ 股票价格预测的准确性为投资者所倍加关注 它也是政 府部门对市场有效监管的依据 为此 众多国内外学者对股 !#$% #