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投资组合期望收益与标准差的计算.pdf
投资组合的期望收益与标准差的计算
ha 星光LY 2013-1-24
思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：
我们可以得到股票a,B、C 的期望收益率：
接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：
计算三股票间的协方差与相关系数：
计算组合的期望收益率：
计算投资组合的风险：
n
R R P
i i
i 1
n
(R R)2 P
i i
i 1
n
(R )(R )P
cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY) 所以 AB i 1 Ai A Bi b i
AB
AB
A B
2 2 2 2 2 2 2
X X X
P 1 1 2 2 3 3
2X X 2X X 2X X
1 2 12 1 3 13 2 3 23
2 0.42 3.16%2
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