计量第六章 自相关.pptVIP

练习 有如下一个回归方程，样本容量为95。 第6章 自相关 非自相关假定 自相关的来源与后果 自相关检验 自相关的解决方法 自相关系数的估计 案例分析（2例） （第3版第135页） ?1 的估计值如何求呢？与相关系数有什么联系呢？ （第3版第136页） （第3版137页） 6.2自相关的来源与后果 自相关的来源： 1．模型的数学形式不妥。 2. 惯性。大多数经济时间序列都存在自相关。 3. 回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。 （第3版139页） 6.2 自相关的来源与后果 （第3版140页） 6.3 自相关检验 （第3版142页） 当DW值落在“不确定”区域时，有两种处理方法。（1）加大样本容量或重新选取样本，重作DW检验。有时DW值会离开不确定区。（2）选用其它检验方法。 DW检验临界值与三个参数有关。 ? 的取值范围是 [-1, 1]，所以DW统计量的取值范围是 [0, 4]。 6.3 自相关检验 （第3版144页） DW检验临界值与三个参数有关。 （1）检验水平?， （2）样本容量T , （3）原回归模型中解释变量个数k（不包括常数项）。 Yt ^ =1.3 + 9.23X1t + 1.8X2t - 4.8X3t + 11.9X4t , DW=0.95 试判断该模型是否存在自相关。 DW=0.95，n=95，查DW临界值，dL =1.58，dU =1.75 因为DW=0.951.58=dL ，所以拒绝原假设，该模型存在正自相关。 6.3 自相关检验 （3）LM检验（亦称BG检验）法 （第3版145页） LM 统计量既可检验一阶自相关，也可检验高阶自相关。 LM 检验是通过一个辅助回归式完成的 ，具体步骤如下。 Y t = b 0 + b 1 X 1 t + b 2 X 2 t + … + b k X k t + u t 考虑误差项为 n 阶自回归形式 u t = r 1 u t - 1 + … + r n u t - n + v t H 0 : r 1 = r 2 = … = r n = 0 用 多元回归 式得到的残差建立辅助回归式， e t = 1 ? r e t - 1 + … + n r ? e t - n + b 0 + b 1 X 1 t + b 2 X 2 t + … + b k X k t + v t 估计并计算 确定 系数 R 2 。构造 LM 统计量， LM = T R 2 若 LM = T R 2 ￡ c 2 ( n ) ，接受 H 0 ；若 LM = T R 2 c 2 ( n ) ，拒绝 H 0 。 6.4 自相关的解决方法 （第3版146页） 6.4 自相关的解决方法 （第3版147页） Y t = b 0 + b 1 X 1 t + b 2 X 2 t + … + b k X k t + u t ， u t = r u t - 1 + v t （ v t 满足 假定条 件 ） Y t = b 0 + b 1 X 1 t + b 2 X 2 t + … + b k X k t + r u t - 1 + u t 求 ( t - 1) 期关系式，并在两侧同乘 r r Y t - 1 = r b 0 + r b 1 X 1 t - 1 + r b 2 X 2 t - 1 + … + r b k X k t - 1 + r u t - 1 上两式 相减 ： Y t - r Y t - 1 = b 0 (1 - r ) + b 1 ( X t - r X 1 t - 1 ) +… + b k ( X k t - r X k t - 1 ) + v t 作广义差分变换： Y t * = Y t - r Y t - 1 ， X j t * = X j t - r X j t - 1 , j = 1 , 2 , … k ， b 0 * = b 0 (1 - r ) 则模型如下 Y