计量经济学第五章课后作业.docVIP

1： （1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 2、 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/18/12 Time: 20:59 Sample: 1901 1960 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 9.367844 3.633066 2.578495 0.0125 X 0.636891 0.019871 32.05106 0.0000 R-squared 0.946557 Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945636 S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 9.020984 Akaike info criterion 7.269749 Sum squared resid 4719.933 Schwarz criterion 7.339561 Log likelihood -216.0925 F-statistic 1027.271 Durbin-Watson stat 1.630558 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）根据eviws输出结果，该模型样本回归估计式的书写形式为 （2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验。 A、 将样本X按递增顺序排序，去掉中间1/4的样本，再分为两个部分的样本，即， B、 提出假设：H0：两部分数据的方差相等；H1：两部分数据的方差不等。 C、 分别对两个部分的样本求最小二乘估计，得到两个部分的残差平方和， 数据输出结果为：1~22个样本数据 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/18/12 Time: 21:37 Sample: 1901 1922 Included observations: 22 Weighting series: W1 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12.72189 8.399659 1.514572 0.1455 X 0.604214 0.072708 8.310143 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.134324 Mean dependent var 76.71857 Adjusted R-squared 0.091040 S.D. dependent var 6.233825 S.E. of regression 5.943292 Akaike info criterion 6.488911 Sum squared resid 706.4544 Schwarz criterion 6.588097 Log likelihood -69.37803 F-statistic 76.18501 Durbin-Watson stat 1.105743 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.817984 Mean dependent var 78.63636 Adjusted R-squared 0.808883 S.D. dependent var 12.56050 S.E. of regression 5.491066 Sum squared resid 603.0360 Durbin-Watson stat 1.135740 39~60个样本数据 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: