科瑞证券投资基金2009年第1季度报告.doc

科瑞证券投资基金2009年第1季度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 易方达科瑞封闭 交易代码： 500056 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 2002年3月12日 报告期末基金份额总额： 3,000,000,000份 投资目标： 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 投资策略： 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。 基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 1．本期已实现收益 123,613,654.31 2．本期利润 575,127,765.46 3．加权平均基金份额本期利润 0.1917 4．期末基金资产净值 3,412,432,590.34 5．期末基金份额净值 1.1375 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 20.27% 4.13% - - - - 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 科瑞证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图 （2002年3月12日至2009年3月31日） I. 基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%； (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%； (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%； (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制； (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。　 III. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为272.67%。 §4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付浩 本基金的基金经理 2006-1-1 - 12年 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组