2015年红宝石7天2015年04月投资运作报告-gi.docVIP

gi 一、信托规模及收益率 截至2015年04月30日，红宝石7天的规模为17,367,729,368,20份，较2015年3月末增加了23.38%，最新7日年化收益率为5.4758%，30日年化收益率为5.5574%，收益率较稳定。 年初至今，红宝石7天的日均规模为13,153,494,550.06份，平均7日年化收益率为5.9310%。 二、投资组合 1、投资组合 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 56.89% 其中：（1）银行间/交易所产品 14.85% 其中：回购 0.00% （2）非银行间/非交易所产品 40.62% （3）银行存款 1.41% 2 货币式产品 40.48% 3 其他资产 2.78% 合计 100.00% 2、债券前十大组合 序号 债券品种 持仓量 比例 1 14盾安集PPN001 69,998,466 0.40% 2 14美凯龙PPN001 50,000,252 0.29% 3 15淮北矿业CP001 50,000,237 0.29% 4 15西矿集CP001 50,000,235 0.29% 5 15铁物资SCP002 50,000,232 0.29% 6 15闽交运SCP002 50,000,225 0.29% 7 15中城建SCP001 50,000,217 0.29% 8 15天业CP001 50,000,211 0.29% 9 15南方水泥SCP002 50,000,188 0.29% 10 14山水SCP002 50,000,124 0.29% 三、投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 149.31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 167.70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 140.60 若投资组合剩余期限超过270天，将在1个月内进行调整。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 % 2 30天(含)—270天 % 3 270天以上 % 合计 100.00% 报告期内（4月），总申购65.31亿元，总赎回37.14亿元，净申购28.17亿元。 五、2015年04月总结与展望 (一)、市场判断 宏观方面，4月份 PMI走平为50.1，创历年同期新低，各主要分项指标涨跌互现，均指向制造业景气依然偏弱。资金方面，4月央行连续下调逆回购利率，并于19日大幅降准，宽松政策态度明确，货币利率大幅下降，4月末R007均值降至2.47%，R001均值降至1.74%。债市方面，在资金面宽松的格局下，长期利率向下趋势不变，短端利率有望继续下行。 (二)、配置策略 流动性资产充裕的情况下，继续加仓高评级短期信用债。 (三)、流动性安排 目前投资组合有充裕的流动性安排应对赎回。 资产配置总部 2015-5-6 3 红宝石7天2015年4月投资总结 2012年3月份投资回顾与总结报告 ※2015年05月06日※ 红宝石工作室 [资产配置总部]