基于BP网络的股票预测模型分析.pdfVIP

四、眇神经网络的股票预测原理 BP神经网络是神经网络模型里应用 基于BP网络的股票预测模型分析 最广泛的一种，三层BP神经网络可以无 限逼近任意非线性函数。BP网络通过对 口林秋芬 师佳英 纷繁复杂的历史数据的分析和学习，可以 (云南师范大学经济与管理学院，云南 昆明650092) 自主寻找出参数之间的规律，逼近股票价 格变化的非线性特征。比如，本文将以一 段连续的日期为输入，以实际股票价格为 缸 摘要：股票市场是一个不稳定的非线性的动态变化系统。股票的价格受多种因素， 输出，通过研究这段时间内股票价格的变 溺影响，呈现出非线性的变化规律．在股票价格的预测模型申，BP神经网络具有一定魄 化规律，预测接下来一天或两天的股票价 》比越性。它具有很强的学习能力、自适应能力，可以无限地逼近非线性函数。本文通过毙 格的变化趋势。 溯，证实了利用BP神经网络可以对股票进行短期的预测，具有较强的网络泛化能力．鲞 五、神经网络的基本结构 譬‰蒡键阐懋票烈。盟煎笔蹙篡■缈壁泷“盔。。蝴。。。麟。疵渤龇。幽鳓汹蝴。j■●k■酩4． r… …… o山～嶂h黼K鞲■■嫡∞■黼懒啦埔■蚓轴晶猷k嘲搿—％翻“出曲∞日潮哺鼠自_ 神经网络的基本结构单元是神经细 {一k^摊4～ 胞，也称神经元，它是神经网络的基本处 理单元。激活函数是神经网络的核心，它 一、股票预测的意义 求等。受到种种因素的影响，股票价格具 的作用是控制输入对输出的激活作用，对 改革开放以来，中国的经济正在迅速 有很大的不确定性。 输入和输出进行函数转换，将町能无限域 地发展。股票市场也越来越被人们普遍关 2、股价数据的高噪声问题对股票价 的输入变换成指定的有效范围内的输出。 注着。股市的诱惑力是不可言喻的，它具 格的预测模型研究带来了很大的难度。由 神经元模型具有r个输入分量，输入分量 有高风险和高收益的双重特{ipJ。随着股民 于股票价格受多种因素的影响和冲击，它 与其对应的权值相乘求和作为激活函数 队伍的不断壮大，对股市进行投资分析，探 的数据可能存在很大一部分的奇异点，这 的一个输入。b是激活函数的另一个输 寻股市发展的内在规律已是当务之急。股 些奇异点就会对系统的性能产生很大的 入，称为偏差或阈值。用矢量来表示权值 票的预测研究可以在一定程度上帮助人们 干扰，甚至无法求解121。 防患于未然，降低股市灾难性变化带来的 三、股票预测的方法比较 巨大损失和打击。股市的暴涨暴跌不仅对 股票预测的传统方法有证券投资分 出矢量可表示为：Af(W*—七)。 投资者是一个重大的打击，对整个股市乃 析法、模型预测分析法、时间序列分析法。 六、基于呻网络的股票预测模型分析 至经济的发展都可能造成大的震荡。因此， 传统的预测方法可以预测股票在未来一 BP神经网络的典型结构主要是三层 对股票进行预测和投资分析