长信利鑫分级债券型证券投资基金2014年第一季度报告.doc

长信利鑫分级债券型证券投资基金2014年第一季度报告 2014年3月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利鑫分级债 基金主代码 163003 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年6月24日 报告期末基金份额总额 402,042,852.69份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 下属两级基金的交易代码 163004 150042 报告期末下属两级基金的份额总额 189,944,759.50份 212,098,093.19份 下属两级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 较高风险、较高收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 1.本期已实现收益 1,836,793.57 2.本期利润 10,784,754.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0268 4.期末基金资产净值 446,634,624.21 5.期末基金份额净值 1.1109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.47% 0.15% 2.46% 0.08% 0.01% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年6月24日至2014年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 金额单位：人民币元 其他指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比 01 期末长信利鑫分级债A份额参考净值 1.0110 期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值 1.1192 期末长信利鑫分级债B份额参考净值 1.2004 期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值 1.2004 长信利鑫分级债A约定年收益率（单利） 4.10% 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益率为4.10%，根据本合同成立后利鑫A