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基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析.pdf
2013年1月 电工技术学报 v01．28No．1
第28卷第1期 TRANSACTl0NSOFCHINAELECTROTECHNICALSOCIETY Jan． 2013
基于谱风险度量的
大用户直购电组合模型分析
张宗益 亢娅丽 郭兴磊
(重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030)
摘要 针对大用户在多个市场上的购电组合问题，从期望收益和风险角度进行综合分析，建
立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模
型并求解。算例结果表明：同VaR、ES相比，谱风险度量不用先验地选择置信水平，大用户可以
根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数，基于谱的风险度量方法更加灵活实用；所建模型
可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。
关键词：大用户直购电 谱风险 风险厌恶函数 风险度量
中图分类号：TM734；F206
Portfolio
Model of Consumers’PowerPurchase
AnalysisLarge
Basedon MeasuersofRisk
Spectral
YaliGuo
ZhangZongyiKang Xinglei
400030China)
Chongqing
(ChongqingUniversity
researchesthe consumer’S fromdifferent
AbstractThe large powerpurchaseproblem
paper
basedon andrisk．The
marketsand the expectedprofit optimal
analyzesoptimalpurchaseportfolio
takesthemaximum andminimumrisk
modelisestablished，which expectedprofit spectral
purchase
thatthe risk
consumer’S riskaversion．Calculationresultsshow spectral
consideringlarge subjective
level
methodismoreflexibleand withVaRand theconfidence
practicalcompared ES，withoutsetting
consumerscanchoose risk tothe ofrisk
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