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密封价格拍卖中的有限腐败 摘要：本文研究密封价格拍卖或招投标中的有限腐败问题。我们探讨了当行贿者通过行贿招标主持人获得多次出标机会，而其他竞标者不知道这种有限腐败行为时，对拍卖结果所产生的影响。在第二价格拍卖机制下，由于竞标者按真实估价报价总是弱占优策略，该有限腐败行为在此拍卖机制下不会产生影响。但对于密封的第一价格拍卖机制来说，由于行贿者的多个标价中的最高标价比其他竞标者的标价更强势（aggressive），导致其他竞标者获胜的概率减少，行贿者获胜的概率增加。而行贿者的其他出标机会所用的出标策略比其他竞标者的出标策略要弱势，所以在保证期望收益增加的情况下所付出的期望支付有可能比在没有腐败情形下的期望支付还要低。特别地，当行贿者获得更多的出标机会时所采用的出标策略与我们的直觉是有差异的。有限腐败对于物品所有者来说是不利的，他的期望收益随着行贿者的特权的增强而减少。 关键词：密封拍卖 期望收益 期望支付 有限腐败 中图分类号：F0625 文献标识码：A 1 引言 拍卖或招标，作为一种有效配置资源的机制，应用越来越广泛，已经深入到我们生活中的方方面面。在现实中，许多巨额的物品或项目都是通过拍卖或招标的方式进行的。比如，在中国，为了防止政府官员的寻租或腐败，政府明确规定国家财产和资产的出售或建设项目，都必须采用拍卖或招标的方式进行。但在许多情况下，物品的所有者对拍卖本身的了解很少，拍卖活动是在专业主持人代理的情况下完成的。但在理论研究中，总是假定主持人是一个廉洁的操作者。在现实中往往不是如此，主持人、物品所有者、竞标者之间的利益是冲突的，在利益的驱使下主持人会和物品所有者及竞标者中的一方进行共谋，以达到获取额外利益的目的。主持人这些超出职责范围的行为我们称之为腐败行为，腐败行为的存在对拍卖各方的行为策略及拍卖结果都会产生一定的影响。 不同程度的腐败对拍卖的影响当然是不一样的。那么，怎样来度量腐败的程度呢？一种方式是赋予行贿的竞标者一些绝对的特权（比如让行贿的竞标者知道所有其他竞标者的报价后再给出自己的报价），然后用这种腐败行为发生的概率大小来度量腐败程度的强弱。另一种方式就是直接赋予行贿者有限的特权（比如让行贿者获得同时出多个标的机会，用同时出标个数来度量腐败的程度），用特权的多寡或强弱来度量腐败的程度。相对于第一种情形下的绝对特权的存在，我们称第二种情况下的腐败行为为有限腐败行为。现有的文献主要研究第一种腐败方式，第二种方式也有人讨论过，不过他们是把行贿者获得的多个出标机会看成是参与人数的增加来处理，这样处理显然是不太准确。本文给出一种更为恰当的处理方式。 在很多拍卖或招投标活动中，往往需要对参与者的商业机密进行保密，因而采用拍卖或招标的方式需要尽量避免商业泄密。相对于公开拍卖的方式而言，密封价格投标（拍卖）的方式具有这方面的优势，因而采用密封价格投标方式有时是必要的。但由于采用密封价格投标方式，许多信息成为私人信息，发生腐败行为的可能性就会大大增加，从而对密封价格投标方式下的腐败行为的研究就显得尤其重要了。 近年来对拍卖和招投标中的腐败问题的研究逐渐多了起来，大多数都是考虑腐败比较严重的情况。即在知道其他竞标者的出标结果后，行贿者才给出自己的标价以谋求更高的获胜概率。其他竞标者不能从所获得的信息中来推断行贿者的竞标策略，只能根据竞标者所共有的估价分布来给出自己的竞标策略。Jones and Menezes 1995 讨论了竞标者不关心腐败是否发生的情况，所以竞标者的竞标行为并没有发生改变。Lengwiler and Wolfstetter 2004 和Menezes and Monteiro 2003 考虑了主持人和获胜者达成协议，通过降低中标价格来换取一定的贿赂收入（即是事后腐败）。Leandro Arozamena and Federico Weinschelbaum 2005 讨论了在拍卖活动开始前行贿者和拍卖人达成协议在拍卖发生后根据其他竞标者的标价增加或降低出标水平，并假定腐败按一定的概率发生，引入了随机性。 Burguet and Perry 2004a 讨论了两个竞标者的情况，行贿者只允许在初始出标水平不能获胜时增加自己的出标水平以获胜，在初始出标水平获胜的情况下不能降低出标水平。Compte et al. 2007 考虑了当竞标者知道获胜者的标价后，将其对所有竞标者公开并允许他们重新报价来参与竞争，也就是关注的是腐败竞争行为。本文中所讨论的问题和上述文献中所讨论的问题一个主要区别在于行贿者没有机会根据其他所有竞标者的出标结果来改变自己的出标策略，只能在拍卖发生前确定自己的出标策略。 本文讨论的这种有限腐败在现实中经常出现。密封招投标过程一般分以下几个过程进行：物品或项目拥有人发布招标公告、投标人提交