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第四章 人寿保险趸缴纯保费 人寿保险精算现值 引言 本章主要讨论各种人寿保险趸缴纯保险费的计算。将建立一系列的寿险模型,在这些模型中保险金支付的数量是确定的，给付时间是不确定。我们把保险金支付的时间和数量看成只依赖于被保险人死亡的时间，模型是利用T(x)和K(x)的定义建立的。 人寿保险的分类 根据不同的标准，人寿保险有不同的分类： （1）以被保险人的受益金额是否恒定进行划分，可分为：定额受益保险，变额受益保险。 （2）以保障期是否有限进行划分，可分为：定期寿险和终身寿险。 （3）以保单签约日和保障期是否同时进行划分，可分为：非延期保险和延期保险。 （4）以保障标的进行划分，可分为：人寿保险（狭义）、生存保险和两全保险。 保险金给付采用的形式 死亡即付的形式 在保险期限内，被保险人在保险责任范围内一旦发生死亡，由保险人立即给付保险金。 死亡年度末给付的形式 在保险期限内，被保险人在保险责任范围内发生死亡，由保险人在死亡的保单年度末给付保险金。 本章的基本思路（平衡原理） 确定随机变量T(x)或K(x) 写出关于随机变量T或K的给付现值函数ZT或ZK+1 它是一个依赖于赔付时间、赔付金额和贴现函数的随机变量 . b:代表保险金给付函数，v:代表贴现函数。 定义给付现值函数 精算现值=给付现值函数的期望 趸缴纯保费= EZT 或EZK+1 = =∑zk+1*p 主要内容安排 死亡年度末给付的寿险（4.2） 死亡即付的寿险（4.1） 死亡即付和死亡年末给付的寿险 的趸缴纯保费的关系（4.3） 利用转换函数计算趸缴纯保费（补充） 变额寿险趸缴纯保费（4.4） 离散型终身寿险趸缴纯保费的递推公式 4.2 离散型的人寿保险模型（P56） 死亡年末赔付是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡,保险公司将在死亡事件发生的当年年末给予保险赔付。 由于赔付时刻都发生在死亡事件发生的当年年末，所以死亡年末赔付时刻是一个离散随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的整值剩余寿命加一。可以使用以整值年龄为刻度的生命表所提供的生命表函数。 设被保险人在投保时的年龄为x岁，其未来寿命整年数为K（x）， 保险金在K（x）+1处给付，给付数额为bk+1元，vk+1为给付1个单位在签单时的贴现系数，则 。离散型的人寿保险模型下的一般表达式是： 思想方法: 引入随机变量K 写出关于随机变量K的给付现值函数ZK+1 求离散型随机变量的平均值 定期寿险的趸缴纯保费 (3)K、Z的分布律 K 0 1 2 ... n-1 Z v v2 v3 ... vn P(K=k) qx 1|qx 2|qx … n-1|qx 例:25岁的人投保了定期5年的人寿保险,保险金于死亡年末给付, 按中国保险业经验生命表（1990-1993年）和利率6%, 计算： (1)保险金额为100,000元的趸缴纯保费。 (2)投保时一次缴付1,500元的纯保费的保险金额。 终身寿险的趸缴纯保费 Ax 表示（x）投保保险金额为1元，保险期限为终身，死亡年末给付的寿险的趸缴纯保费。 将上例定期寿险改为终身寿险 两全保险的趸缴纯保费 Ax:n] 表示（x）投保保险期限为n年，保险金额为1元的两全保险的精算现值。 （1）K （2）Z= vk+1 k=0,1,2 …n-1 vn k≥ n （3）K、Z的分布律 k 0 1 2 … n-1 ≥ n Z v v2 v3 … vn vn P(K=k) qx 1|qx 2|qx … n-1|qx npx 例：设年龄25岁的人购买离散型保额为5000元的5年期两全保险，试求该保单的趸缴纯保费。 延期寿险的趸缴纯保费 延期m年的n年定期人寿保险 表示（x）投保延期m年,保险期限为n年,保险金为1元死亡年度末给付的寿险的趸缴纯保费。 延期m年的终身寿险 表示(x)投保延期m年保险金额为1单位元死亡年度末给付的延期终身寿险的精算现值。 例题：某40岁的人,购买了延期10年的定期15年的人寿保险,若保险金额为20000元,求其应付的趸缴纯保费.(i=0.06) 试证： 离散型的人寿保险模型各种寿险趸缴纯保费计算公式小结 定期寿险 终身寿险 两全保险 延期m年的终身 延期m年的定期 4.1连续型的人寿保险模型（P46） 如果被保险人在