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变额年金 变额年金：年金收付款的时期间隔固定，而收付额变动的年金称为变额年金。 变额年金现值的一般计算 假设有一年金规定，在第一年末支付100元，第二年末支付200元，第三年末支付300元，利率为6%，求该年金现值。 n年定期递增年金 第一年收付1单位元，以后每隔一年收付款增加1单位元，收付期为n年的年金的现值。 1 2 3 n 0 1 2 3 n 期末收付时,现值: 期初收付时,现值: n年定期递增年金的终值 例:某年金在第一年初收付1000元,以后每隔一年均比前一年增加收付1000元,年利率为6%,求收付10年的年金现值与终值. n年定期递减年金现值 第一年收付1单位元，以后每隔一年收付款额减少1单位元，收付期为n年的年金现值。 年初收付,则有 课堂练习14 某年金第一年初收付500元以后每隔一年均比前一年增加收付100元,增加到一次收付1000元时不再增加,并一直保持每年1000元的水平连续收付,假设年利率5%.给出这一年金的现值计算表达式. 课堂练习15 李某今年30岁，他计划每年初存300元，共存30年建立个人养老基金。这笔存款能使他从60岁退休开始每年末得到固定金额的养老金，共能领取20年。假设存款利率在前10年为6%，10年后为12%，求每年能取得的养老金额。 容易出现的几个主要问题 利息理论部分: 等价关系式的把握上: 其中m,p 表示每年计息的次数.一般为整数,有时是分数. 生命函数与生命表 生命函数 本节问题的提出: 在寿险中计算保费主要是对未来可能给付的一个预测，估算未来给付在现在的值也就是现在保险人应收取的纯保费。要准确预测，精算上一般通过引入随机变量，再运用概率论知识，求随机变量的均值。 生命函数 主要内容 随机变量X,分布函数F(x)、生存函数s(x) 随机变量T(x), T(x)的分布函数、生存函数 随机变量K(x), K(x)的分布 生命函数 一、随机变量X 1. X:表示新生婴儿的未来寿命。 2.F(x):随机变量X的分布函数. F(x)=P(X≤ x):表示一个新生婴儿不能活过x的概率。 F(0)=0 F(?)=1 ?:表示人的极限年龄,当前人类存活的最高年龄. f(x):随机变量X的概率密度函数 f(x)= F(x)= E(X)= : 表示新生婴儿的平均寿命。  3.s(x):表示一个新生婴儿活过x岁的概率. s(x)= P(Xx)=1-P(X ≤ x)=1-F(x) 我们把s(x)称为生存函数. x＜?时, s(x)0; x≥?时,s(x)=0. s(0)=1,s(?)=0 s(x) 1 ? x s(x)的参数模型 1)de Moivre模型（1729） 由精算师德莫弗提出，在这种死亡规律下，一个人的死亡年龄X在[0， ?]上是均匀分布的。 2)Gompertz模型（1825） 龚珀茨在一篇精算论文中提出 3)Makeham模型（1860） 4)Weibull模型（1939） 参数模型的缺点 （1）至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。（2）使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差。（3）寿险中通常不使用参数模型拟合寿命分布，而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 （4）在非寿险领域，常用参数模型拟合物体寿命的分布。 条件概率 4.新生婴儿在x岁时仍生存的条件下，在y岁与z岁之间死亡的概率，其中（ x ≤ y z ） 例：假设新生婴儿的未来寿命X的分布函数为F(x)=x/100,试求 (1)f(x),s(x)。 (2)新生婴儿在50岁以前死亡的概率。 (3)新生婴儿寿命的期望值。 (4)年龄为30岁的人在40岁之前的死亡概率。 (5)年龄为20岁的人，在30岁和40岁之间死亡的概率。 二、随机变量T(x) 问题引入：购买保险的被保险人往往是已经活到某个年龄的人，保险人更关心的是现年x岁的人还可以生存的年数(剩余寿命)以及剩余寿命的分布情况。 1.剩余寿命T(x):表示新生婴儿在x岁时的未来寿命。 (x)：表示年龄为x岁的人。 T(x)= X-x (X≥x ),当x=0时，T(0)表示一个0岁的婴儿的未来寿命。 eg：(25)未来还可活 年 2. :表示(x)在t年内死亡的概率。（T的分布函数） 　　=P(T(x)≤t)= P(xX≤x+t|Xx) 　　= 3. T的概率密度函数