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基于ARCH类模型的我国农产品金融化问题探讨.pdfVIP

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  • 2017-08-09 发布于湖北
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基于ARCH类模型的我国农产品金融化问题探讨.pdf

    基于ARCH类模型的我国农产品金融化问题探讨.pdf

    型，结果模型的各项系数都通过了显著性 检验，而earch—a(1】的系数大于O，说 明农产品价格波动具有不对称性 ，非对称 波动效应使价格波动增大。 基于ARCH类模型的 在ARIMA模型的基础上加入GARCH 项作为均值，构建GARCH—M模型。结果 其条件标准差的参数大于0，说明农产品 我国农产品金融化问题探讨 的价格具有高风险、高回报的特征。 近年来农产 品价格波动 的幅度与频

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