次线性数学期望下极限理论的其应用--《山东大学》2014年博士论文.docVIP

次线性数学期望下的极限理论及其应用--《山东大学》2014年博士论文 自从Choquet [13]提出容度概念后,人们对容度理论越来越感兴趣.因为在经济,统计学,工程学等领域有很多带有不确定性的问题,它们无法用传统的可加概率测度来准确预测或描述.现实中,概率可加性假设局限性明显,越来越多的人们开始舍弃可加概率这一传统工具,转而使用非可加(上,下)概率测度这一新兴工具来刻画带有不确定性的问题.事实上,早在1954年,Keynes[24]就发现了此类转变需求,从而创建了不确定概率理论.容度,这一非可加概率测度,就成为了刻画不确定性问题时一种十分合适的数学工具(参见Aug-ust in [1], Maccherroni和Marinacci [27], Doob [17], Schmeidler [33])鉴于金融数学和应用统计的广泛需求,非可加(上,下)概率/期望下随机变量的基本性质成为人们争相研究的学术热点. 众所周知,大数定律(LLN)在概率论与数理统计的发展和应用中发挥了至关重要的奠基作用,与此同时,我们发现有关非可加容度/期望下(强)大数定律的研究成果十分丰富,主要分为两个学术流派：一个是非可加概率流派,其特征是用非可加(不确定的)概率来刻画非可加概率下随机变量的频率属性.另一个是非线性期望流派,其特征是用非可加(上,下)期望来刻画非可加期望下随机变量的频率属性.尽管这两个流