风险投资数学模型定稿.docVIP

石河子大学毕业论文 题 目： 风险投资的数学模型 业： 信息与计算科学 学 号： 2009010254 姓 名： 李 雄 指导教师： 陈 华 完成日期： 2013 年 6月 风险投资的数学模型 姓名： 学号:200 指导老师: 陈华 （新疆石河子大学 学院 832000） 摘 要：从我国证券市场的不同板块中选取了业绩较好的五只股票为研究样本，以201年月至201年的月间，每月开盘价及收盘价为初始数据，利用求得每只股票的单项期望，及五只股票彼此间的协方差矩阵，由此构建均值一方差资产组合模型目标规划方程及多目标规划方程 关键词：风险组合投资；均值一方差模型；多目标模型；实证分析 一、引言 长期以来，金融资产固有的风险和由此产生的收益一直是金融投资界十分关注的课题。在风险最低的条件下，使投资获得最高的长期回报。投资组合管理者以长期投资目标为出发点，为提高回报率时常审时度势改变各主要资产类别的权重。特别既要使风险最小，又要使收益最大的多目标规划，更能满足投资者的需求，研究构建多