第08章估计贝塔系数(德意志银行Excel金融工程建模).xlsVIP

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2017-08-09 发布于云南
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第08章估计贝塔系数(德意志银行Excel金融工程建模).xls

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Sheet9等权重组合 Sheet8600653 Sheet7600652 Sheet6600651 Sheet5600604 Sheet4600603 Sheet3600602 Sheet2600601 Sheet1收益率数据月份等权数组合上证综合指数 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA Regression Residual Total Intercept df SS MS F Significance F Coefficients t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% RESIDUAL OUTPUT Observation Predicted Y Residuals 上证综合指数收益率上证综合指数收益率等权重组合连续复利收益率数据估计贝塔系数 .91 .83 .83 .07 108.00 1.00 2.49 2.49 506.19 3.67E-42 106.00 .52 4.91E-03 107.00 3.01 8.22E-03 6.75E-03 1.22 .23 -5.17E-03 .02 -5.17E-03 .02 .98 .04 22.50 3.67E-42 .89 1.06 .89 1.06 1.00 -.23 -.04 2.00 -.15 -1.57E-03 3.00 -.31 .03 4.00 .36 -.04 5.00 .08 -.02 6.00 .43 -.10 7.00 .12 -3.15E-03 8.00 -.35 -.16 9.00 .38 -.02 10.00 -.36 .06 11.00 .08 -.03 12.00 -.12 .02 13.00 .02 -3.86E-03 14.00 2.30E-03 .12 15.00 -.08 .20 16.00 .19 -6.07E-03 17.00 -.15 .06 18.00 -.07 -.01 19.00 9.14E-03 -.02 20.00 -.08 .06 21.00 -.16 5.47E-03 22.00 -.07 .02 23.00 -.14 .03 24.00 -.32 -.03 25.00 .84 -.09 26.00 .02 -.04 27.00 -.18 -.03 28.00 .05 .04 29.00 -.04 -.03 30.00 -.13 -.02 31.00 -.02 -.02 32.00 .17 -.03 33.00 -.10 8.51E-03 34.00 .21 .05 35.00 -.11 -.04 36.00 .10 -.03 37.00 .05 -.03 38.00 6.27E-03 -9.26E-03 39.00 8.69E-03 5.67E-03 40.00 -.11 .08 41.00 -.13 .04 42.00 -.02 -.05 43.00 .04 -.02 44.00 .01 2.89E-03 45.00 .21 -.02 46.00 -.06 .02 47.00 .24 -.14 48.00 .03 -.04 49.00 -6.79E-03 -.02 50.00 .08 .01 51.00 .12 .22 52.00 .06 .03 53.00 -.11 -.22 54.00 .06 -.02 55.00 .08 .10 56.00 .18 8.04E-03 57.00 .13 -.01 58.00 -.07 -.16 59.00 -.02 -5.46E-03 60.00 -.05 -1.47E-03 61.00 .04 .06 62.00 -.10 -.06 63.00 .08 6.89E-03 64.00 -.03 -.06 65.00 .05 -.02 66.00 .03 -.03 67.00 -4.95E-03 .20 68.00 .04 -.03 69.00 .08 .08 70.00 .06 .16 71.00 -.04 .03 72.00 -8.17E-03 -.06 73.00 -.12 8.93E-03 74.00 .08 .05 75.00 -.01 .02 76.00 .03 -.08 77.00 -.07 -.08 78.00 -3.42E-03 .10 79.00 -.03 -.03 80.00 .07 .03 81.00 -.02 -.06 82.00 .14 .06 83.00 .28 .19

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