11二章三节对偶与灵敏度分析.pptVIP

5.互补松弛定理 使用EXCEL求解线性规划 * 第三节 对偶问题与灵敏度分析 一、对偶问题及其模型 例7：回顾例1 这时有另一家厂商提出要购买其煤、电、油全部资源，并希望花费尽量少。试建立购买者的线性规划模型。 例7称为例1的对偶问题，记为（D），例1称为例7的原问题,记为（P）。 对偶模型的一般式 以例7为例，原问题为 （P） （D） 这是最常见的对偶模型形式，称为对称式对偶模型。二者间具有十分对称的对应关系： 原问题（P） 对偶问题 （D） 目标max型 目标min型 有n个变量（非负） 有n个约束（大于等于） 有m个约束 （小于等于） 有m个变量（非负） 价格系数 资源向量 资源向量 价格系数 技术系数矩阵 技术系数矩阵的转置 此外，还有一种情形 原问题（P） 对偶问题 （D） 第j个变量为自由变量 第j个约束为等式约束 第i个约束为等式约束 第i个变量为自由变量 例8：写出下面线性规划的对偶规划模型： 例8：写出下面线性规划的对偶规划模型： 二、对偶的性质 （P） （D） 考虑 1 .对称性 （P）与（D）互为对偶。 证：由（P）、（D）的约束可得 几何意义： CX Yb 得证。 4.对偶定理 若（P）有最优解，则（D）也有最优解，  且最优值相同。 证：对（P）增加松弛变量Xs，化为 设其最优基为B，终表为 其检验数为 问题：(1) 由性质4可知，对偶问题最优解的表达式 Y* =？ (2) 求Y*是否有必要重新求解（ D）？ —— CBB-1 —— 不必。可以从原问题（P）的单纯形终表获得。 例如，在前面的练习中已知 的终表为 请指出其对偶问题的最优解和最优值。 y1… yi… ym ym+1 … ym+j … yn+m x1 … xj … xn xn+1…xn+i…xn+m 对偶问题的变量 对偶问题的松弛变量 原始问题的变量 原始问题的松弛变量 xjym+j=0 yixn+i=0 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) 在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0 直观上 6. 对偶问题的经济解释（1）对偶最优解的经济解释——资源的影子价格（Shadow Price） CBB-1 —— 对偶问题的最优解 —— 买主的最低出价； —— 原问题资源的影子价格 —— 当该资源增加1单 位时引起的总收入的增量——卖主的内控价格。 例10：例1（煤电油例）的单纯形终表如下： （1）请指出资源煤电油的影子价格，并解释其经济意义。 （2）由单纯形终表还可得到哪些有用的信息？ 例10：例1（煤电油例）的单纯形终表如下： （1）请指出资源煤、电、油的影子价格，并解释其经济意义。 （2）由单纯形终表还可得到哪些有用的信息？ 解：（1）煤、电、油的影子价格分别是0、1.36、0.52； 其经济意义是当煤、电、油分别增加1单位时可使总 收入分别增加0 、1.36、0.52。 （2）由单纯形终表还可得到：原问题的最优生产计划、最大收入、资源剩余，对偶问题的最低购买价格、最少的购买费用等。 y1 y2 ym （2）对偶约束的经济解释——产品的机会成本 (Opportunity Cost) 机会成本 表示减少一件产品所节省的资源可以增加的利润 增加单位资源可以增加的利润 减少一件产品可以节省的资源 机会成本 利润 差额成本 （3）对偶松弛变量的经济解释——产品的差额成本（Reduced Cost） 差额成本=机会成本 － 利润 在利润最大化的生产计划中 （1）影子价格大于0的资源没有剩余