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客户对商业银行绩效影响的实证研究 冯曦玲 (北京农商银行顺义支行建南分理处，北京101300) 摘要：本文以中国工商银行2006—2013年绩效指标数据 表1工商银行2006-20l3年绩效指标数据 为基础，运用因子分析法分析其各年的绩效水平，并分析 绩效水平与客户存贷款之间的相互关系，建立回归模型， 确定客户贷款层对绩效水平的贡献彪通过分析结果，商 业银行应加强维护存贷款客户市场，建立良好的客户关 系管理系统。， 关键词：商业银行；绩效；因子分析；回归模型 中图分类号：F830．33文献标识码：A 文章编号：1005—913X(2015)02—0109—02 一、引育 中国商业银行的绩效问题是金融业的关键性问题，也 是银行业竞争的集中表现，不仅关系到整个银行业和谐健 不良贷拨备覆 贷款总额 资本充 总权益对 加权风险资 康的运作，而且还关系到整个国家的经济安全。各界关注 年份瑟瑟准篙率篇訾嘉产l嚣薯 银行绩效，却忽略如何运用绩效评估的结果，尤其是忽略 客户层对绩效水平的贡献度到底有多大，对此缺乏深入的 分析和研究。 2 3 70．56 2．68 14．05 6．28 50．33 本文以工商银行为例，运用各绩效指标分析绩效水平， 2 2 103．50 2．84 13．09 6．27 50．73 进而分析客户层(就本文而言，将客户存贷款作为客户层 2 130．15 2．97 13．06 6．22 48．67 2 164．41 2．54 12．36 5．76 50．24 的研究对象)对商业银行绩效水平影响程度。以为银行加 2 228．20 2．46 12．27 6．1l 52．85 强和完善客户关系提供合理依据。 2 2，●O 266．92 2．50 13．17 6．19 54．58 二、商业镊行的绩效水平分析 2 0 295．55 2．50 13．66 6．43 54．22 (一)绩效指标选取 2瞄晰懈啪啪…耋|m O为弭挣H∞舛瞄舛 257．19 2．43 13．12 6．76 63．34 就商业银行而言，本文在选取绩效考核指标时。充分考 注：数据来源中国工商银行2006-2013年年报 虑银行业运作的“盈利性”、“安全性”、“风险性”，共选取13 个绩效指标，即平均总资产回报率X。、加权平均净资产收 表2绩效指标的特征值及方差贡献率 益率x2、净利息差x3、净利息收益率)(4、风险加权资产收益 率x5、手续费及佣金净收入比营业收入】【6、成本收入比X7、 不良贷款率)(8和拨备覆盖率)(9、贷款总额准备金率x叭资 本充足率xn、总权益对总资产比率‰、加权风险资产占总 资产比率X廿。中国工商银行21)06-2013年共8年的绩效指 标数据如表1所示。 在这8年里呈先降低再增长最后成降低趋势，其具体数据 (二)绩效指标因子分析 见表4。 对绩效指标数据采用Spssl9．0进行因子分析，结果如 (二jI二l归蟆型女。连立 表2所示，选取特征值大于l的作为主因子，由计算可知得 本文运用多元线性回归模型研究客户层对商业银行绩 出3个主因子，其累计贡献率为94．619％80％，符合要求。效影响程度，其中，令绩效指标的综合得分为Y，则建立回 将财务指标数据进行标准化处理，并根据提取的两个 归模型为Y=13—13-Nl+132N2+8，13。为常数项，13。、132为 主因子得分和方差贡献率计算得出因子得分及因子综合得 回归系数，8为随机误差项，其中E(8瑚