Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法.pdfVIP

第27卷 第1期 Vo1．27，No．1 2015年 2月 Feb． 2015 文章编号：2095—5456(2015)01—0077—06 Dickson．Waters目标 函数 最优分红值的离散估计法 徐 怀 ，林志超 ，陈艺萱 (安徽大学 数学科学学院，安徽 合肥 230039) 摘 要：在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中，考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计 算问题．首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解 ，当精确解无法得到时，考虑使用离散风险模型来估 计最优分红值．最后给出三个数值例子加以说明，并对计算结果作出评价． 关 键 词：离散风险模型；最优分红；Laplace变换；离散估计 中图分类号：O 211．6 文献标志码：A 风险模型的最优分红问题是风险数学中一个 的收入 ，即常数收入率；s()一 表示到时刻 相当有意义的话题，Finetti于 1957年首次提出 一 1 在风险模型中考虑分红策略，他认为这样的过程 t时的总理赔，{ ，k≥l}是独立同分布的随机变 量，表示单个索赔额，有共同的密度函数 p(x)，记 更符合实际情形．有两种分红策略得到了特别关 P ===E( )．为 营运 实 际需 要，假 定 =：= 注：一种是障碍分红策略(barrierstrategies)，在 — — 1^ 这种分红策略下，当且仅当盈余过程超过事先给 c一 O．定义安全载荷系数 0一L ． L 定的边界时分红才发生，并且超过边界的所有盈 假设D(￡)表示到时刻 t时的累计分红值，则 余全部作为分红被分掉；另外一种分红策略是门 X(￡)一U()一 D() (2) 槛分红策略(thresholdstrategies)，在这种分红策 为t时刻的修正盈余过程． 略下，同样的，当且仅当盈余过程超过事先给定的 在障碍分红策略下，假设分红界为 60．若 边界时分红才发生，不过当盈余过程超过边界时， ()≤6，则没有分红；若U(t)6，则超过的部分 分红率是固定的常数． 全部作为分红而被立即分掉．对这种分红策略下 近年来有许多文献讨论了各种风险模型的最 的修正风险模型 {X()) ，定义破产时刻 一 优分红问题．如文献Eli考虑了带维纳运动的风险 r丁^ inf{t：x()dO)．记V(u；6)一EIe一dD(t)，t三 模型的最优分红问题，文献E2]考虑了古典风险模 J 0 表示在折现利率 下的期望折现分红值．记R(