万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2013年第2季度报告.doc

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2013年第2季度报告 2013年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年7月17日 基金主代码 519183 交易代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日59,167,617.25份,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率风险收益特征,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日2013年6月30日1.本期已实现收益 4,222,088.34 2.本期利润 864,152.213.加权平均基金份额本期利润 0.01324.期末基金资产净值 54,696,483.285.期末基金份额净值0.9244 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.31% 1.30% -6.81% 0.87% 7.12% 0.43% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴印本基金基金经理,万家公用事业行业股票型基金基金经理,万家精选股票型基金基金经理、权益投资部副总监2010年7月3日- 6 硕士学位,2006年加入万家基金,曾担任研究发展部行业分析师、基金经理助理。 朱颖 本基金基金经理,万家公用事业行业股票型基金基金经理 2012年2月4日 - 6 硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。 :1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场市场结构分化特征进一步加剧，期间沪深300指数下跌11.8%，同期创业板指数涨幅超16.76%，转型预期主导市场的风格。市场在5月份进入一轮明显的热点轮动，但其后6月份个股分化加剧，流动性的变化成为主导因素。分化的市场结构，充分体现了市场参与者对未来经济发展方向的预期，和对不同企业盈利前景的预期。行业配置上延续了重点布局了建筑、医药和电子，基金资产组合中以成长和大消费类为核心资产，在5-6月份期间大幅度减持了电子的持仓，整体仓位略降。整体方向上基本正确，但组合中与投资相关度较高的企业估值波动比较显著，造成净值波动较大。二季度净值正收益，较大超越基准。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9244元,本报告期份额净值增长率为0.31%,业绩比较基准收益率为-6.81%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对长期投资方向判断没有发生变化，但流动性向下拐点的预期带来了经济增速的新的不确定性，基于此判断，下半年管理人将更加审慎的投资。我们仍然认为符合中国经济和社会中长期发展方向的产业具备持续的机会，集中精力在其中发掘优秀的企业进行长期投资，并加强对于重点企业的跟踪，争取为持有人获得更好的收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 33,504,189.03 58.14 其中：股票