基于灰色系统理论的股市大盘组合预测方法.pdfVIP

摘要：股市大盘指数及其走势的预测是投资和证券理论界普遍关注的课题。本文在分别利用日、周、月和年作为时间单元 进行灰色预测的基础上给出了一种新的股市大盘灰色组合预测方法，并以上证综指为例进行灰色组合预测，’结果验证了其有效性。 关键词： 灰色系统组合预测 大盘 一、引言 为：对设原始序列进行级比检验．若不满足．则应对序列进行变换．使级比落于可容 上证综指和深证成指是最有代表性 覆盖中，作一次累加生成，由此得相应的GM(1．1)的定义型微分方程，从而有白化型 的股市价格综合指数．俗称大盘，倍受投 囊cu(k+1)。(xc。，O)一旦)c一止+皇． (1) 资和证券理论界普遍关注。常松等人以上 a a 证综指为例通过匹配追踪算法推断出中国 然后对GM{1，1)模型预测结果进行检验．主要方法有残差检验、级比偏差检验和 股市不符合随机游走模型，而是存在一定 后验差检验。检验合格后即可由(2)反推出预测值： 的可预测性；中国股票市场的收益分布最