NCD系统的数学建模与稳态分析.pdfVIP

Journalof 应j}j概率统计第f1九卷 Chinese AppliedProbability Statistics、b119Nol Feb2003 and 第一期2003年2月 NCD系统的数学建模与稳态分析术 郑苏晋 成世学 中央财经大学保险系，北京， 100081)(中国人民大学信息学院，北京，100872) 摘 要 本文以有限齐次马尔科夫链对NCD(无索赔折扣)系统建模，严谨地证明了，任一NCD系统皆存在唯一的平 稳分布．此外，给出了求解这一平稳分布的一般算法，并揭示了此平稳分布的结构．特别地，对两类给定的折扣类 转移法则，还给出了平稳分布的显式． 关键词： 兄索赔折扣，马尔科夫链，平稳分布 62 ． 学科分类号021l §1． 引 论 Claim 无索赔折孝n的英文原名为No 车辆险中广泛采用的一种经验费率厘定机制．该机制的基本思路是，若驾驶者在上一年度不发生索赔，则保 险公司在续保年度对其应缴纳的保费实施某种程度的优惠．NCD制度起始于20世纪50年代中期的欧洲， 现在已被世界上大多数国家接受，并在机动车辆保险市场中牢固地确立了其支配地位． 我国的机动车辆保险业务也采用了这种制度，一般称之为无赔款安金优待制度，曾经采用的做法是每一 连续无赔款年度可以享受lo％的安全优待，但最高安全优待比例为30％．但是，由于市场上一度出现严重的 无序竞争和违规现象，有些保险从业人员为了个人或者局部的利益，恶意利用无赔款安全优待进行不正当竞 争，给我国的机动车辆保险市场的健康发展造成了严重的影响．为了解决这一问题，我国保险监督管理委员 会在1999年颁布的新条款中取消了原来无赔款安全优待的规定，而采用无论连续无赔款时间多长，无赔款 安全优待一律为10％的做法．这种做法对于解决当时市场中出现的问题具有一定的积极意义．但是。从另一 个角度看，长期实行这种做法显然是不符合机动车辆保险业务经营中的公平原则，阻碍机动车辆保险业务健 康的发展．同时，也阻碍了我国保险业“入世”以及与国际惯倒接轨的进程．为此，应当考虑在加强对于市 场行为规范，加大对于市场监管力度，完善监管手段，市场逐步成熟的同时，在参考和借鉴国外经营机动车 辆保险先进经验和具体模式的基础上，结合我国保险市场现阶段的具体情况，建立适应我国国情的机动车辆 保险的无赔款安全优待制度．本文为了讨论的方便，仍将无赔款安全优待制度称为NCD系统． 和NCD系统的广泛应用形成鲜明对照的是，迄今尚未见文对这一制度作出严谨与深入的分析．有些文 献(见㈨[2])仅对其作了一般性的介绍和简单的个例分析，一般都认为需在一定的条件下，NCD系统才存 在平稳分布．(见[2]，P‰)本文指出，任一NCD系统皆存在唯一的平稳分布．此外，本文给出了求解这一平 稳分布的通用算法，并揭示了此乎稳分布的结构．特别地，对两类给定的折扣类法则，还给出了平稳分布的 显式． 52． NCD系统的数学建模 关于NCD系统的完全描述，应包含“下四方面的内容： A1折扣类总数与各折扣类的折扣水平 假设共有n+1个折扣类，分别以0．1，2，·，n表示．又记折扣类i的折扣水平为n，假定它们可按递增 次序排列如下： +曰家自然刊学基金资助项目 苹文2001年“月儿日收到 万方数据 第一期 郑苏晋成世学r NCD系统的数学建模与稳态分析 0=r0’Jr’2···rn—lIn1， 现设全额保费为“，并进一步假定位于折