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基于粒子滤波的高频金融时间序列预测.pdf
《现代电子技术》2009 年第 18 期总第 305 期 计算机应用技术
基于粒子滤波的高频金融时间序列预测
张高煜1 ,2 ,褚少鹤3
( 1. 复旦大学 计算机科学技术学院 上海 200433 ;2 . 上海金融学院 上海 20 1209 ;
3 . 华东计算技术研究所 上海 200233)
摘 要 :高频金融时间序列呈现出强烈的非高斯特性 , 已经不能采用传统的统计分析方法对其进行分析与预测 ,通常采
用基于极限思想的已实现波动理论进行高频数据的建模 。针对市场运作中的高频数据采集数量有限而不能准确估计“已实
现”波动率的局限性 ,提出一种新的预测方法 :在对“已实现”波动率建模的基础上 ,采用适合于非高斯非线性过程的粒子滤
波技术对波动率进行估计与预测 ,可以处理单 日内的高频交易数据 。将此算法应用于 日内高频微软股价数据预测 ,得到了
较好的实证效果 。
关键词 : 已实现波动率 ;粒子滤波 ;高频数据 ;金融时间序列
( )
中图分类号 : TP274 文献标识码 :B 文章编号 :1004373X 2009 1811703
Robust Frame work of Financial Inf ormation System Based on SOA
ZHAN G Gaoyu1 ,2 ,C HU Shaohe3
( 1. Comp uter Science In stit ute ,Fudan U niver sity ,Shanghai ,200433 ,China ;
2 . Shanghai Finance U niver sity ,Shanghai ,20 1209 ,China ;3. ECIC T ,Shangha ,200233 ,China)
Ab stract : The st rong nonGau ss characteristic ,t he high frequency financial time series co ul d not be analyzed an d fo reca s
t ed by t raditio nal st ati stic s m et ho d any mo re . Fo r inaccurat ely e stim atin g t he realized volatilit y u sin g t he limit ed high f re
quency dat a creat ed by t he m ar ket op eratio n , a novel fo reca stin g met ho d i s p rop o sed : aft er mo deling t he realized volatili
t y , t he p article filt erin g t echnolo gy fo r no nGau ss no nliner p roce ss i s adop t ed to analyze an d p redict t he volatilit y , hence
t he int raday t ran sactio n dat a co uld be t r
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