深圳证券交易所权证业务的技术指南(交易所部分).docVIP

深圳证券交易所权证业务的技术指南（交易所部分） （2005-7-15，供参考） 特别提示：为配合股权分置改革试点，规范权证业务运作，深圳证券交易所（以下简称“我所”）已推出经中国证监会核准通过的《深圳证券交易所权证业务管理办法》（以下简称“权证业务管理办法”）。为便于券商等市场参与者和相应IT提供商更好地理确权证业务，尽快做好券商系统的技术准备工作，我所编写了该指南。该指南只包括深交所提供的业务服务，供有关单位参考。 一、权证产品基本信息 权证代码 证券代码【030000，032999】是认购权证代码区间；【038000，039999】是认沽权证代码区间；【033000，037999】为权证业务预留的代码区间。 我所权证产品的发行、交易、行权等业务将使用同一个证券代码。 权证简称 一般情况下，权证简称为“ＸＹBbKs”，其中： ＸＹ为标的股票的两汉字简称； Bb为发行人编码； K为权证类别：C—认购权证；P—认沽权证； s: 同一发行人对同一标的证券发行权证的发行批次，取值为[0,9]，[A,Z]，[a,z]。 例:国信证券基于万科A发行的认购权证的简称可能为“万科GXC1”。 注：该简称主要是方便投资者较直观地了解权证的部分信息，不建议系统使用其中包含的信息。 权证类别 有两类权证： C (Call warrant：认购权证)； P (Put warrant：认沽权证)。 认购权证：发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买标的证券的有价证券。 认沽权证：发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人出售标的证券的有价证券。 行权价格 行权价格：发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格，精确到0.001元。在发行时约定，一般为一固定值，需在标的证券除权除息时调整，调整公式为： 新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价）； 行权比例 行权比例：一份权证可以购买或出售的标的证券数量，精确到小数点后四位数。在发行时约定，需在标的证券除权时调整，调整公式为： 新行权比例=原行权比例×（除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价）。 行权方式 有以下三种行权方式，通过证券信息库的“行业类别”字段发布。 E （European-style：欧式行权）； A （American-style：美式行权）； B （百幕大混合式）。 美式行权：指持有人有权在期权存续期内的任何时候执行期权，包括期前和到期日（即一般情况下，行权起始日=权证挂牌首日，行权截止日=权证到期日）。 欧式行权：只能在权证到期日行权（即行权起始日=行权截止日=权证到期日）。 百慕大混合式：介于美式与欧式之间，持有人有权在到期日之前的一个或者多个日期行权（即行权起始日=行权截止日=权证到期日）。 行权日期 包括行权起始日和行权截止日。 标的证券代码 标示权证的标的资产。如标的资产为我所上市的证券，则直接使用其证券代码。如“万科A”，则标的证券代码为000002。 总发行量和存续数量 权证总发行量：以份为单位。 权证存续数量：指权证当日剩余数量。对于美式权证，在行权期可每交易日都有变化；对于欧式权证，一般无变化。在权证增创（即“增发”）时，值有变化。 结算方式与结算价 权证行权有两种结算方式：S （Physical-settled：证券给付结算方式）； C （Cash-settled：现金结算方式）。 证券给付结算方式：指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券。即，认购权证的持有人行权时，应支付依行权价格及标的证券数量计算的价款，并获得约定数量的标的证券；认沽权证的持有人行权时，应交付约定数量的标的证券，并获得依行权价格及标的证券数量计算的价款。 现金结算方式：指权证持有人行权时，按行权价格与行权日标的证券结算价格及行权费用之差价，收取现金。 标的证券结算价格：在现金结算方式下需计算标的证券结算价。结算价为行权日前十个交易日标的证券每日收盘价的平均数。 权证交易的经手费率、印花税率 权证交易的佣金、经手费率等，参照在本所上市交易的基金标准执行。 权证基本信息的发布 权证的基础信息将同股票等现有产品一样，通过证券信息库（SJSXX.dbf）序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXZQDM 证券代码 C 6 2 XXZQJC 证券简称 C 8 3 XXYWJC 英文简称 C 20 4 XXJYDW 交易单位 N 4,0 5 XXHYZL 行业种类 C 3 6 XXHBZL 货币种类 C 2 ‘00’人民币‘01’港币 7