基于ARMA模型的宁夏能源消费预测【期刊】.pdfVIP

第31卷第2期(上) 赤峰学院学报(自然科学版) V01．3lNo．2 2015年2月 of Science Feb．2015 Joumal Edition) ChifengUniversity(Natural 基于ARMA模型的宁夏能源消费预测 王 健，魏立力，全晓静 (宁夏大学数学计算机学院，宁夏银川 750021) 摘要：随着改革开放中国经济的腾飞，宁夏经济得到了快速发展．尤其是宁夏的能源工业发展速度很 快，使得经济的发展越来越依赖能源…．但宁夏是全国资源相对贫瘠的省份之一，经济发展过度的依赖能源 使得宁夏能源消耗量逐年增加．宁夏本地的能源有限，外来能源成本较高，解决好不断增长的能源消耗问题 是宁夏经济发展的重要前提．对未来能源需求进行准确预测变的迫在眉睫．这对于制定合理的经济发展战 模型．用EvjewS软件检验模型的可行性和应用性．用时间序列模型对宁夏未来能源消费量进行预测．从检验 结果来看，此模型模拟值与真实值接近，误差率低，预测效果比较好． 关键词：时间序列模型；能源；模型识别；参数估计；预测 中图分类号：0212．2文献标识码：A 文章编号：1673—260X(2015)02—0003—04 随着经济快速发展和工业规模的不断扩大，宁 我们主要应用ARMA模型(自回归求和移动平均 夏对能源需求越来越大．能源供给不足以及开发落 后的问题已经成为影响宁夏经济发展的重要因素． 1976年提出的．这一模型的主要思想是：对于平稳 对未来能源需求准确预测变的迫在眉睫．这对于制 的时间序列，我们通常采用自回归模型(AR)、滑动 定合理的经济发展战略和能源安全战略有着重要 的借鉴意义【2】． 来进行拟合． 每年的能源消费量是变动的，它是一个时间序 1．1．1 自回归模型(AR) 列．不同于截面数据的地方是它存在重复抽样的情 如果一个随机过程可表示为 况．在随机事件抽样中它是唯一的记录，这个过程只 Xl=弘lxl-l+p2XI-2+…+彩蕊．呻+肛。 能出现一次不能反复模拟．用经典的模型分析问题 其中，谚，i-1，2，…，p是自回归参数，№是白噪音 是经济领域研究的主要应用之一，它用适合的模型 过程，用AR(P)表示．X。是由它的P个滞后变量的加 描述历史数据随时间变化的规律，然后预测经济变 权和以及№相加而成的． 量值．而ARMA模型是适用于任何发展变化序列的1．1．2移动平均模型(MR) 预、狈4方法．它用来描述时间序列的动态性和发展变 我们引入一个随机过程，如果一个线性随机过 化规律．本文对宁夏近十几年能源消费数据平稳化 程可用下式表示 处理，建立ARMA模型，观察探究其随时间变化的 Xl_斗I+0l¨t一1+02斗I—2+…+Op¨1-p 规律，并将这种规律延伸到未来，从而预测出宁夏未 =(1+OlL+02L2+…+e。Lq)斗l_0(L)肛． 来能源需求量． 我们把e。，e：，…，0。叫回归参数，№是白噪声过 1 ARMA模型简介及建模步骤 程，则称上式为q阶移动平均过程，记为MA(q)． 1．1 ARMA模型的介绍 1．1．3 自回归滑动平均模型 时间序列【31是按时间顺序排列且随着时间变化 如果我们把自回归模型和移动平均模型两部 而变化的相互关联数据序列．时间序列模型就是用 分共同组成的随机过程称为自回归移动平均过程， 来处理、分析和预测时间序列的数学方法，在这里