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概率与统计第十五讲 随机变量的协方差与相关系数 开课系：理学院 统计与金融数学系 e-mail:probstat@ 主页 * * 3.3 协方差，相关系数一.协方差定义与性质 1.协方差定义 P129 若r.v. X的期望E X 和Y的期望E Y 存在, 则称 Cov X, Y E [X?E X ][Y?E Y ] . 为X与Y的协方差, 易见 Cov X, Y E XY）-E X E Y . 当Cov X,Y 0时，称X与Y不相关。 “X与Y独立”和“X与Y不相关”有何关系？ 例2 设 X, Y 在D X, Y ：x2+y2?1 上服从均匀分布，求证：X与Y不相关，但不是相互独立的。 证: X与Y不相关.而 故,X与Y不独立. 2.协方差性质 1 Cov X, Y Cov Y, X ; 2 Cov X,X D X ;Cov X,c 0 3 Cov aX, bY abCov X, Y , 其中a, b为 常数 证: Cov aX, bY E aXbY -E aX E bY abE XY -aE X bE Y ab[E XY -E X E Y ] abCov X,Y 4 Cov X+Y，Z Cov X, Z +Cov Y, Z ; 证: Cov X+Y，Z E[ X+Y Z]-E X+Y E Z E XZ +E YZ -E X E Z -E Y E Z Cov X,Z +Cov Y,Z 5 D X+Y D X +D Y +2Cov X, Y . 证: 由方差性质 3 的证明过程有 注:D X-Y D[X+ -Y ] D X +D Y -2Cov X,Y 方差与协方差的定义 期望、方差、协方差的性质对比 不相关与独立 切比雪夫不等式 期望、方差、协方差的性质对比 当X与Y独立时 E XY E X E Y Cov X+Y,Z Cov X,Z +Cov Y,Z D X+Y D X + D Y +2Cov X,Y E X+Y E X +E Y Cov aX,bY abCov X,Y D aX a2D X , E aX aE X , Cov c,X 0 D c 0 E c C 协方差 方差 期望 EX:设随机变量X?B（12,0.5 ,Y ?N 0,1 , Cov X,Y -1,求V 4X+3Y+1与W -2X+4Y 的方差与协方差 二.相关系数 1. 定义 若r.v. X，Y的方差和协方差均存在, 且DX 0,DY 0，则 称为X与Y的相关系数. 注：若记 称为X的标准化，易知EX* 0，DX* 1.且 2.相关系数的性质 1 |?XY|?1； 2 |?XY| 1?存在常数a, b 使P Y aX+b 1； 3 X与Y不相关? ?XY 0; 1.设 X,Y 服从区域D:0 x 1,0 y x上的均匀分布,求X与Y的相关系数 D 1 x y 解 D 1 以上EX的结果说明了什么？ 解1 2 可见，若（X，Y）服从二维正态分布，则X与Y独立的充分必要条件是X与Y不相关。 4.4 矩、协方差矩阵 1. K阶原点矩 Ak E Xk , k 1, 2, … 而E |X|k 称为X的K阶绝对原点矩； 2. K阶中心矩 Bk E[X-E X ]k, k 1, 2, … 而E|X-E X |k称为X的K阶绝对中心矩； 3. K+l阶混合原点矩 E Xk Yl , k, l 0, 1, 2, …； 4. K+l阶混合中心矩 E [X?E X ]k[Y?E Y ]l , k, l 0, 1, 2, …；