上证指数波动的阶段性特征-天津财经大学.doc

天津财经大学 全国大学生统计建模大赛论文 上证指数波动的阶段性特征 ——基于离散小波的实证分析 论文作者: 夏豪杰 穆岩峰 徐 虔 指导教师: 张书华 二○○九年九月 全国大学生统计建模大赛论文 上证指数波动的阶段性特征 ——基于离散小波的实证分析 the Stage Characteristics of Volatility on shanghai Stock index ——the Empirical analysis under the method of Discrete Wavelet 上证指数波动的阶段性特征 ——基于离散小波的实证分析 摘 要：小波分析理论是一种新的信号处理方法，小波函数具有的 “自适应”和“变焦”特性，能有效的处理非平稳信号。上证指数作为人们研究的热点，其具有明显的非平稳特性。本文采用Sym（2）小波对上证指数进行4层分解、重构、降噪以及多分辨分析，从其结果显示的长、短期的波动性特征将其划分为3个阶段，然后对这三个阶段进行分析，发现了上证指数在4到8天的平均波动构成了上证指数的主要波动频率。提出了上证指数