关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》.doc

 HYPERLINK  更多相关文档免费下载请登录:  HYPERLINK -中文word文档库 关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》 有关处理标准及处理程序的通知 本文档由【 HYPERLINK 中文word文档库】 HYPERLINK 提供，转载分发敬请保留本信息；  HYPERLINK 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 a href=/word文档/a 上期交监查字［2010］266号 各会员单位： 　　为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，严厉打击各类违法违规行为，根据《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的相关内容，就异常交易行为的处理标准及处理程序通知如下： 　　一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序 　　（一）处理标准 　　1、客户异常交易行为达到以下情形之一的，视作达到交易所自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序： 　　（1）客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的。 　　（2）客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。 　　（3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。 　　单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。 　　2、客户单日在多个合约上因频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。 　　（二）处理程序 　　1、客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下处理程序进行处??： 　　客户第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时将交易所提示转达客户，责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。 　　同一客户第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时将客户异常交易行为向会员通报。如客户两次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所将于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话，要求会员及时制止客户不当交易行为，会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；如客户两次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所于当日对客户第二次所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时制止客户不当交易行为。 　　同一客户第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。如客户三次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分；如客户三次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所向客户第三次所在会员下发监管警示函。 　　被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。 　　2、客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在多个会员的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的会员参照上款采取相关措施。 　　3、非期货公司会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到交易所处理标准的，交易所对非期货公司会员采取以下措施： 　　第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。 　　第二次达到交易所处理标准的，交易所约见该会员的高级管理人员谈话。 　　第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。 　　4、交易所认定的一组关联账户，其关联客户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。达到交易所处理标准的，按照上述规定处理。 　　5、由于客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，已向会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。 　　二、关联账户合并持仓超限异常交易行为的处理标准及处理程序 　　（一）处理标准 　　1、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序。 　　2、“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、