c14052 证券公司流动性风险管理实务研究 考试100分.docVIP

证券公司流动性风险管理实务研究一、单项选择题 1. 现金流期限错配分析以（ ）为重点。 A. 短期 B. 中长期 C. 长期 D. 中期 2. 建立一套综合的流动性管理框架和政策体系的本质目标是（ ）。 A. 应对监管部门的监管 B. 赚取更多的利润 C. 应对公司、行业或市场层面的极端风险事件 D. 在不利的市场环境下公司仍能持有充足的资金以保证其核心业务持续产生利润 3. 下面有关2013年“钱荒”的描述不合理的是（ ）。 A. 危机后：市场恢复正常运行，但市场信心非常脆弱 B. 危机反应出部分公司流动性管理未落到实处，流动性危机意识不强 C. 危机反应出部分公司流动性缓冲资产储备不足 D. 危机中：个别机构流动性出现问题，大多数公司都没有富余资金，货币市场利率出现下降 二、多项选择题 4. 通过对2008年金融危机的回顾，我们可以发现（ ）。 A. 对证券投资组合过分依赖的公司收入经历了幅度相对较大的震荡 B. 投资公司只关心其所收的费用，所以不断增加结构性产品的发行 C. 市场创新发展过快容易让人们无法跟上其步伐，看清楚“黑盒子”中的细节 D. 高风险的贷款占据了破产公司的大部分资产 5. 流动性风险管理流程的主要环节有（ ）。 A. 流动性风险识别与评估 B. 流动性风险偏好 C. 流动性风险控制与缓释 D. 流动性风险监测与报告 6. 从流动性风险的来源看，来自负债方的融资性流动性风险主要体现在（ ）。 A. 贷款提前偿还等引发的预期现金流入变化 B. 有选择权的债券的行权行为 C. 存款的提前支取 D. 受内外部因素影响下发债融资规模降低或成本升高 7. 流动性风险管理框架的有效抓手包括（ ）。 A. 建立并执行有效的流动性应急计划 B. 流动性资产组合管理 C. 持续进行流动性压力测试 D. 建立有效的资产负债管理能力 8. 风险管理的关键要素包括（ ）。 A. 主动承担和管理业务中的各类风险 B. 有效的的评估、监控和报告程序 C. 积极的风险管理和风险缓释 D. 保守的资本、资金和流动性风险管理 三、判断题 9. 流动性风险是指机构虽有清偿能力，但无法及时以合理成本获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（ ） 正确 错误 10. 流动性资产组合是一个具有高质量、高流动性的资产构成的组合，应该在公司需要时能够及时提供充足的流动性满足资金支出需求。 正确 错误