深证成份交易型开放式指数证券投资基金2015年第2季度报告.doc

深证成份交易型开放式指数证券投资基金2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年7月18日 ETF 场内简称 深成ETF 交易代码 159903 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年12月4日634,154,507.00份 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。 如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 风险收益特征ETF 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日2015年6月30日1.本期已实现收益 701,375,794.92 2.本期利润 190,902,438.043.加权平均基金份额本期利润 0.21834.期末基金资产净值 936,959,280.675.期末基金份额净值1.4775 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.14% 2.66% 8.95% 2.71% -1.81% -0.05% 注：基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柯晓 本基金基金经理 2013年4月22日 - 1年 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。同时，ETF基金又不同于普通指数基金，由于ETF的可上市交易属性，全市场的投资者都将根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作，这就使得ETF基金管理人必须更加注重风险控制，一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理，我们专门针对ETF的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为ETF基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。 对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①大额申购赎回（如联接基金的大比例换购）所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；②指数成份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的，是本基金跟踪误差的另一主要来源。为此，本基金管理组提前进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。 报告期内基金的业绩表现 本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间，相对于标的指数