欧美式认股权证定价模型研究及实证分析【经济】.pdfVIP

2009年 11月 中央 民族 大学学报( 自然科 学版) Nov.，2009 18 JournalofMUC( NaturalSciencesEdition) Vol.18Suppl. 第 卷 增刊 欧 美 式 认 股 权 证 定 价 模 型 研 究 及 实 证 分 析 杜 晓红 ，李晋枝 ( 中央 民族 大学 理学 院 ，北京 100081) 摘 要 : 本文主要考虑 了欧 美式看 涨认 股权证 的定 价模 型 ，分 析 了 红利 的 分配 给定价 模 型 带来 相应 的影 响 ，得 出相应 的认股权证 的定价 公式 ，并 以石化 CWB1认股权证为例给 出受红利影 响 的权证 的定价 分析. : B�ac�-Sc���e�; ; ; ; 关键词 认股权证 模 型 美 式期权 欧式期权 红利 看涨期权 : O29: A: 1005-8036( 2009) -0130-05 中图分类 号 文献标识码 文 章编号 增刊