基于网络结构的股票相关性研究.pdfVIP

，２７ １ ，２０１５ ２ Journal of Zhejiang U niversity of Science and T echnology Vol ．２７ No ．１ ，Feb ．２０１５ doi ：１０ ．３９６９／ ．issn ．１６７１‐８７９８ ．２０１５ ．０１ ．０１１ j a b b b ， ， ， （ a ．；b ．， ２３３０３０） 　 ：，、、１００ ２０１３ １ １ ２０１３ ８ ３１ 。 ， ，；， 。 ：；；； ：F２２４ ．０ ；F８３２ ．５ 　 　 　 　 ：A 　 　 　 ：１６７１‐８７９８（２０１５）０１‐００６２‐０６ Research on correlation between stocks based on network structure S HI Bingx uea ，WEI Huirub ，Z H U Shaodongb ，Z H U Jiamingb （a ．School of Finance ；b ．School of Statistics and Applied M athematics ， A nhui Finance and Economics U niversity ，Bengbu ２３３０３０ ，China ） Abstract ：According to the correlation betw een stocks ， w e select １００ kinds of stocks f rom Shanghai A and B shares ，Shenzhen A and B shares ，GEM ，small and medium‐sized plate stock in China stock market ．We analyze their w eek closing price during January １ ，２０１３ to A ugust ３１ ，２０１３ ．Firstly ，w e calculate the logarithmic rate of return of stock shares ，then set up netw ork structure and analyze the statistical characteristics of stock netw ork structure ．We not only divide the sample stock plate ， but also explain the difference betw een our result and the actual ． Finally ， w e analyze the research on the netw ork structure of the same stock market comparatively ． Key words ：netw ork architecture ；stock correlation ；linear prog ramming ； late division p 、。 ， ，， 。 ， ：２０１４‐１１‐１２ ：；（２０１４１０３７８１９４ ）； （A H２０１４１０３７８３１１ ；A H２０１４１０３７８４８３） ：（１９９４— 　 ），，，２０１２ 。 ：，，，。 １ ，： ６３ 、、，、 。 ， ，，２