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关于多维正态分布 （共7 页） 关于多维正态分布 定义 设μ∈R n ，Σ是n 阶实对称正定方阵，称n 维随机向量X 服从正态分布 N (μ, Σ) ，如果X 有以下形式的联合概率密度函数 1 ⎛ 1 −1 ⎞ ( ) exp ( ) ( − ) =− − Σ f X x x μ x μ ⎜ ⎟