正态云模型重尾性质证明.pdfVIP

正态云模型的重尾性质证明 李德毅1，刘常昱2，淦文燕2 (1．中国电子系统工程研究所，北京100840；2．中国人民解放军理工大学指挥自动化学院，南京210007) [摘要]正态分布和重尾分布在概率研究中具有非常重要的地位，二者具有完全不同的数学形式和物理意 义。正态分布的密度函数以指数函数衰减至0，服从正态分布的随机变量，其绝大多数取值在其期望附近，偏 离期望很大的取值很少。而服从重尾分布的随机变量，其尾分布函数具有重尾特性，密度函数以幂指数衰减 至0。笔者证明了正态云模型是具有均值的重尾分布，是介于正态分布与重尾分布之间的中间状态，正态云 模型的参数超熵He是可以实现正态分布向重尾分布转换的桥梁。 [关键词]正态分布；重尾分布；正态云模型；峰度 [中图分类号]TPl82[文献标识码]A[文章编号】 1009—1742(2011)04—0020—04 中的应用尤为重要。例如，在有关可靠性的分布中， 1前言 可靠性与失效率等概念都同尾分布函数有关。自 在概率论与随机过程的研究中，正态分布的地 20世纪60年代以来，国外出现了大量重尾分布的 位举足轻重。正态分布的密度函数和分布函数具有 研究文献¨力J。但是究竟什么是重尾分布?至今仍 比较简单的数学形式和一些很好的数学性质。正态 未有一个确切统一的定义来描述，甚至名称也没有 dis- 分布是许多重要概率分布的极限分布，许多非正态 完全统一。不同文献中，重尾分布(heavy．tailed 的随机变量是正态随机变量的函数，这些都使得正 态分布在理论和实际中应用非常广泛。 中心极限定理从理论上阐述了产生正态分布的 把这些名词当作同义词，在不引起混淆的情况下，统 条件，中心极限定理简单直观的阐述是：如果决定某 称为重尾分布。 一随机变量结果的是大量微小的、独立的随机因素 重尾分布在分支过程、排队论和可靠性的研究 之和，并且每一随机因素的单独作用相对均匀的小， 中，特别是近年来在金融工程、数量经济和保险精算 没有一种因素可起到压倒一切的主导作用，那么这 等研究领域都有广泛应用。特别是1998年BA模 个随机变量一般近似服从于正态分布。正态分布广 型的提出HJ，使全世界不同领域的众多学者对幂律 泛存在于自然现象、社会现象、科学技术以及生产活 分布产生了极大的兴趣和热情。而幂律分布就是一 动中，在实际中遇到的许多随机现象都服从或者近 类重尾分布。由于优胜劣汰的竞争机制在生物界、 似服从正态分布。例如，正常生产条件下的产品质 人类社会等诸多领域中都或多或少地存在，因此，越 量指标，随机测量误差，同一生物群体的某种特征， 来越多的研究者倾向于重尾分布具有不亚于正态分 某地的年平均气温等。 布的意义。 通常在讨论有关概率问题时，分布函数F(石)起 无论从产生条件、数学形式还是物理意义而言， 着非常重要的作用，其尾分布函数1一F(菇)在实际重尾分布都和正态分布截然不同。那么，二者之间 [收稿日期]2011—0l一20 [基金项目】 国家自然科学基金资助项目；国家“973”资助项目(2007CB311003) [作者简介】李德毅(1944一)，男，江苏泰县人，中国工程院院士，中国电子系统工程研究所研究员，博士生导师，主要研究方向为人工智能和 复杂网络；E—mail：ehyu_liu@163．com 20中国工程科学 万方数据 到底有无内在联系?有无转换桥梁?这将是以下所 值，尤其是“911”事变后，大量保险公司破产，极端 要论述的中心问题。 事件的研究更成为新的前沿研究热点。