双隆·鼎实5号多策略量化基金.docVIP

双隆·鼎实5号多策略量化基金 产品优势： 投顾自有资金充当劣后，首发极端亏损锁定10% 投顾自有资金充当劣后，首发极端亏损锁定10% 投资顾问通过自有资金跟投，同时在合同中约定：跟投资金退出前，客户任意时点赎回，若净值低于0.9元，投顾补偿净值低于0.9元的部分。 自2007年创立至今，始终如一致力于数量化投资以及程序化交易的研究 自2007年创立至今，始终如一致力于数量化投资以及程序化交易的研究 　　自2007年创立至今，双隆投资的核心团队紧扣中国金融市场的发展脉搏，公司创立伊始就致力于走一条金融创新和程序化交易相结合的新路，在理念和技术上遥遥领先于传统金融投资类公司。 双隆投资在程序化开发以及软硬件设备建设方面，投入巨大。双隆的所有交易，都是通过自主开发的程序化交易系统实现，并在其中执行实时的风险监控。在自主开发的交易系统里，内嵌了所有需要的策略模型和交易模块，同时也内嵌了风险管理模块。自主研发的RMM风控系统，用于交易中实时风控。针对市场风险、流动性风险、资金风险等风险源都有设计对应指标并实时监控。即使在2013年8.16乌龙指事件中，也几乎不受影响。 3、27人研究团队，投研实力雄厚，排名前二十强的私募巨头 27人研究团队，投研实力雄厚，排名前二十强的私募巨头 上海双隆投资有限公司现有员工39人，其中金融研究与交易人员18人，软件开发与维护人员9人。 2013年度荣登大智慧中国私募百强榜排名第12位，国内量化交易团队排行前三强。 基金管理系统自主研发，流程化运作做到“人离岗不离” 基金管理系统自主研发，流程化运作做到“人离岗不离” 　　1)流程编写人同时是流程执行人，自下而上、先民主后集中的编制过程使得流程既科学规范，又切实可行； 　　2)内容详尽，流程标准化，可以做到新人到岗，仅依据制度文件就能独立工作，且工作效果符合标准要求，即“换人不走样”； 　　3)关键岗位均设有互备机制，做到“人离岗不离”，使业务连续、稳定、高效运行。 5、多策略交替运行，捕捉市场各类机会 多策略交替运行，捕捉市场各类机会 双隆投资针对每一个产品运用30－40个子策略分散操作，多策略的运用不仅能对冲风险，同时平滑了产品净值波动。 表面上看，多策略的对冲降低了短期的收益，但长期来看，减轻了单一策略特殊时段的下行风险，增加了产品整体的盈利机会。 在单边市，期货CTA策略能有效进行趋势跟踪，快速获利； 在震荡市，股票阿尔法策略稳健获取超额收益。 投资理念： 双隆投资的投资理念可以用八个字来概括，即“市场中性，统计套利”，双隆投资所从事的交易并非传统的价值投资，也并非基于基本面分析或技术分析的投资，而是基于数量化模型的统计套利，收益来自市场中存在的特殊的不完美点，通过大量交易样本产生统计意义上的持续获利，这些不完美点包括但不限于： 　　市场定价效率的不完美； 　　收益率分布正态性的不完美； 价格走势随机游走属性的不完美等。 　　用专业的技术能力发掘出这些市场特征，构成了实现投资目标的基础。双隆投资将在所有交易中运用合理的交易工具和数量化模型规避系统性风险，专注于以套利交易和统计套利交易为主的市场中性投资，避免直接针对金融资产价格的运行方向下注，谋求投资资本的绝对正收益。 产品要素： 产品名称 双隆·鼎实5号多策略量化基金 产品结构 管理型 投资顾问 双隆投资 预期收益 预期年化30%-50% 认购起点 100万 风险控制 1）跟投资金退出前，客户赎回时若产品净值低于0.9，由双隆投资弥补低于0.9部份的亏损。 2）跟投资金退出条件：一年期满并且净值达到1.15元以上，跟投资金退出后，预警线：0.90；止损线：0.85 参与退出安排 封闭期1年，12个月以上无赎回费，产品成立一年后每季开放申购赎回。 策略类型 期货CTA、ALPHA、期现套利等混合策略产品。 净值披露要求 每周公布净值 认购费 分A类和B类：A类收取1%认购费 B类为双隆投资管理有限公司自有资金认购，即为跟投资金。 管理费 对A类收取1.5%的管理费 业绩报酬 B类份额一年期满退出需满足基准线1.15元。B份额退出前业绩报酬30%。 净值达到1.15元后，B份额可退出，退出后进行现金分红，净值归1，转为管理型后业绩报酬为20%。 公司简介： 　　双隆投资于2007年2月成立，注册资本3000万元，并从成立伊始就瞄准了市场中性套利和数量化策略交易，并充分发挥和利用公司股东在商品期货领域的成功经验和人脉资源，广纳贤才，加大研发投入。 　　经过7年孜孜不倦的探索，双隆投资已经成为一个融合了建立在对本地金融市场理解基础上的模型经验和引入西方投资和风险管理理念及流程的先进机构，双隆投资立足于中国金融市场的实际情况，依靠现代金融学理论，遵