国内外股票市场相关性Copula分析_司继文.pdfVIP

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2015-08-06 发布于安徽
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33 1 ( ) V l. 33 N . 1 2005 1 J. Huazh ng Univ . f Sci. T ech. ( Nature Science Editi n) Jan. 2005 C pula 1 1 2 司继文蒙坚玲龚朴 ( 1 华中科技大学土木工程与力学学院, 湖北武汉430074; 2 华中科技大学管理学院, 湖北武汉430074) : C pula Kendall S , C pula , C pula . , C pula , , . : ; ; C pula ; : F830. 9 1 : A : 167 1-4512( 2005) 0 1-0114-03 A correlation analysis of stock markets with Copula method S i Jiw en M e ng Jianl ing Gong P u Abstract: The ptimum C pula functi n w as selected t describe the c rrelati n structure f tw variables based n the relati nship f C pula and Kendall tau statistic. The expressi n f tail dependence was pr vid- ed w ith C pula functi n. The dem nstrati n f c rrelati n analysis betw een different st ck markets was pr ceeded. The results sh w that the c rrelati n structures betw een different st ck markets can be depicted by C pula techn l gy and the calculati n f tail dependence is easier w ith C pula. T he analysis meth d f tail risk is presented fr m the view f c rrelati n f r risk manager. Key words: st ck market; c rrelati n; C pula functi n; tail dependence Si Jiwen Ass c. Pr f. ; C llege f Civil Eng . Mech. , Huazh ng Univ. f Sci. Tech. , Wuhan 430074, China. [ 2] Sklar , F , F , ,, F 1 2 N . C pula , C pula ; , . ,