A银行信用风险管理对策和建议.pdfVIP

◇高教论述◇ 科技圈向导 2011年第09期 A银行信用风险管理对策和建议 王 睿 (上海理工大学管理学院MBA学员 中国 上海 200093) 随着经济、金融全球化步伐的加快．银行业面临的风险 日益复杂 。 3．5信用风险管理人才缺乏 在银行业面临的各种风险之中．信用风险是导致银行资产质量下降、 A银行兼具营销与信用风险评估能力的营销人员稀缺 ．在授信调 出现流动性危机 的主要根源 ．也是导致区域性乃至全球性金融危机的 查及授信 申报阶段无法高质量开展工作 ，申报材料退回补充率较高， 根本原凶之一．加强信用风险管理是关系到商业银行乃至全球经济长 影响审批效率 授信审查人员中具有多年银行信审经验的资深审批人 期、稳健发展的关键．提高信用风险管理水平 、防范和化解信用风险也 员不足．放款审核、贷后管理及资产保全部门均存在人员配备不足现 成为商业银行增强核心竞争力的重要手段 本文以A银行为研究对 象．信用风险管理部门内部以及对经营单位的业务培训相对不足 ，难 象．针对A银行信用风险管理现状及存在的问题 ．结合 《巴塞尔新资本 以保证相关人员信用风险管理知识及技能的快速更新。 协议》对商业银行信用风险管理的新要求．提出完善A银行信用风险 3．6信用风险管理文化不清晰 管理的建议及对策 A银行初步建立起了系统的信用风险管理体系．但尚未建立起清 1．商业银行信用风险及信用风险管理 晰的信用风险管理文化，未在行内形成全员参与信用风险管理的氛 信用风险是指交易对手信用状况或履约能力的变化造成资产价 围 许多员工对于信用风险管理的重要性认识不足．认为只是信用风 值损失的风险 商业银行信用风险管理是指商业银行在对面』临的信用 险管理部门的责任 部分信用风险管理岗位人员对风险管理也欠缺深 风险进行识别、计量的基础上，采取相应的措施控制风险．主要包括信 入认识与了解．缺乏做好信用风险管理工作的积极性与主动性 用风险识别、信用风险计量、信用风险监测与报告、信用风险控制 。商 4．完善A银行信用风险管理的对策及建议 业银行信用风险管理至少有三大 目标：一是满足监管资本的硬性要 4．1提高信用风险管理流程效率 求 ．二是满足股东资产 回报和资本 回报要求 ．三是将损失控制在接受 优化审批流程．对于优质客户简化授信审批手续．提高授信审批 的范同内。平衡 “资本、风险、收益”三大 目标是商业银行风险管理部门 效率 完善授信审批权力责任制度与激励约束机制．对专职审批人实 最重要的职责．其平衡能力的高低代表着商业银行经营管理水平的好 施授权审批制度．根据专职审批人的专业能力 、从业经历、工作业绩、 坏 。 职业道德等综合因素实行差别授权．按期评估差别授权制度执行情 2．《巴塞尔新资本协议》与商业银行信用风险管理 况 、实施效果，并不断改进，逐步实现授信业务授权审批。调整简化业 1988年 7月，巴塞尔委员会颁布实施 《巴塞尔协议》，该协议突出 务资料，增强制度和流程的灵活性、针对性。提高工作效率。 强调了资本充足率的标准和意义．主要强调对商业银行信用风险的管 4．2完善信用风险测评工具 理 2004年6月．巴塞尔委员会公布 了《巴塞尔新资本协议》。新协议 要制定信贷系统数据质量管理规章制度，建立并实行完整、严格、 将市场风险与操作风险纳入最低资本监管要求之中．并且提供了规范 一 致的数据标准．解决数据录入和数据管理随意性强的问题 ．确保数 的风险评估技术 巴塞尔新资本协议的三个支柱即最低资本要求、监 据的及时性、准确性和全面性。同时加强对新信用评级模型的优化与 督检查以及市场纪律 《巴塞尔新资本协议》的推出．标志着现代商业 改进．完善新信用评级体系。通过不断积累新的客户数据．扩大风险评 银行风险管理南以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风 级信息数据库．以便对模型是否准确可靠作出检验和测试。 险、操作Jxl险并举．信贷资产与非信贷资产并举 ．组织流程冉造