基于DEA商业银行效率分析.pdfVIP

2010年第13期 经济研究导刊 No．13．20lO GUIDE Serial 总第87期 ECONOMICRESEARCH No．87 基于DEA的商业银行效率分析 刘 威，马胜伟 (广东外语外贸大学经贸学院，广州510006) 摘要：随着中国金融业的对外开放，中国商业银行面临的竞争压力越来越大，提高商业银行效率是银行改革的 核心。通过计量实证的方式对投入产出的变量做出筛选。再用数据包络分析方法求出各商业银行的效率，进而分析找 出目前中国商业银行存在的问题。 关键词：数据包络分析；商业银行；银行效率；计量分析 中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1673—291X(2010)13-0048-02 其中，0表示该决策单元DMU。的有效值(即投入相对 引言 于产出的有效利用程度)。80是一个非阿基米德无穷小 银行效率是衡萤银行业经营情况及其功能作用发挥程 量。xj和Y；分别为DMUj的投人和产出要素集合，xm和Y翦 度的重要指标，它能充分体现银行业的市场竞争能力、投入 分别表示DMUn的投入和产出向量。入i为相对于DMUo重 产出能力、和可持续发展能力的综合反映。随着金融业的逐 新构造一个有效组合DMU中第j个决策单元DMUi的组合 步对外开放，中国商业银行要适应新条件下的竞效率有没有 比例，S-,S+为松弛变量。 变化，怎样进一步提高效率?这些都是亟待探讨的问题。 二、DEA实证分析 关于银行效率研究的方法，最早用财务指标来计量，银 行财务指标可以直接反映其经营效果的好坏。例如：资本收 数据包络分析的核心问题就是投入产出变鼍的选取。在 益率，托宾的q值(市场价格减重置成本)等。但是，财务指标 输入与输出指标变量的选取上，国内外相关研究多采用=三 法因不能反映银行的整体绩效、指标选取的随意性及共线性 种方法：生产法(production 和相关性等问题。而被国外研究银行效率的学者所放弃。所 approach)及资产法(assetapproach)。考虑到商业银行为经营 以，现在银行效率主要采用的方法是前沿效率法。而前沿效 货币的特殊企业，本文采取生产法与中介法相结合的方式 率法又分为参数分析和非参数分析两种，其中非参数分析法 对输入和输出变量指标进行选择，选择中国银行、建设银 o参数分析法 行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、民生银行、招 包括：数据包络分析(DEA)和自由可置壳(FDH 常用的有：随机前沿方法(SFA)自由分布法(DFA)和厚边界商银行、华夏银行九家商业银行为决策单元。选择初始投入 方法(TFA)三种，本文采用数据包络分析方法，利用投入产出型变量为：员工人数、固定资产净值、总资产、利息支出、存款。 DEA对中九家商业银行的效率值进行测算。初始产出变量为：税前利润、利润总额、利息收入、净利润、 贷款。曹阳农、史本山(2006)证明了，如果DMU的输入或输 一、模型介绍 出变量存在着相关性。会大大影响DEA效率测度结果的准 设有n个决策单元(DecisionUnits简称DMU，在确性和科学性。所以，本文将初选的投入产出变量做面板分 Making 本文为九家商业银行)，每个决策单元有In种类型的输入和 析，把高度相关变量剔除，以达到DMU个数必须是输入输 s种输出。本文采用的BC