基于g函数多元copula构造.pdfVIP

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2015-08-07 发布于安徽
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基于g函数多元copula构造.pdf

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2008年9月数理统计与管理 Sep．2008 of and Vbl．27No．5 Statistics 第27卷第5期 Application Management 文章编号：1002—1566(2008)05-0843-07 基于g函数的多元copula的构造曾霞t 何平z 摘要：针对目前多元copula的构造方法存在的局限性，提出了构造多元copula的新方法。本文首先定义的一类新的函数1函数，基于9函数建立了2-copula的构造方法，并讨论了该方法的存在性与唯一性问题，然后将2-copula的构造方法直接扩展到n-copula构造的情形。最后给出了g函数的一种寻求方法，从而说明此copula构造方法的可行性．关键词：2-copula；n-copulas；函数；分布函数中图分类号：0211．9 文献标识码：A Constructionof onFunction n-CopulasDependedg HE ZENGXial Pin92 ofStatisticsand of Wuhan (1．Department AppliedMathematics，HubeiUniversityEconomics，Hubei 430205，China，2．MathematicsDepartment，SouthwestJiaotongUniversity, Sichuan Chengdu610031，China) Abstract：Thenewmethodof multivariateiS toavoidlimitsofcon- constructing copulasprovided method of definesanewkindof multivariate structing copulas presently．Firstall，thispaper function， set anewmethodof on function．Theexistence gfunction，andup constructing2-copuladependedg and ofthemethodarediscussedinthis the are uniqueproperties paper，thenconstructingprocedures extendedto newmethodof functionhasbeenset thatthe n-copulasdirectly．Finally，a findingg up，SO newmethodof isfeasible． constructingcopula Keywords：2-copula，n-copulas，function，distribution 0引言【1】介绍的几何、代数方法等等，但是这些方法却难以扩展到礼维情形。而在实际应用中，我多元cop