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邯郸学院典型专业实习实训项目申报表 系（二级学院）：数学系 项目名称 干预分析模型在房地产价格指数预测中的应用 项目负责人 姜树涛 计划学时 18 面向专业 统计学 项目内 容摘要 利用干预分析模型预测法对上海市2001年11月到2004年12月二手房价格指数进行分析预测。具体按SARS的发生分为两个时期：第一时期为2001年11月到2003年3月，第二时期为2003年4月到2004年12月。由于SARS的发生不是立刻产生完全影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到这种影响的存在，因此干预影响选取模型： 。 项目实施支撑条件 科技统计年鉴数据库；机房 邯 郸 学 院 典型专业实习实训项目论证报告 项目名称：干预分析模型在房地产价格 指数预测中的应用 专 业： 统计学 项目负责人： 姜树涛 单 位： 数学系 一、项目背景 房地产价格指数对价格这个经济变量进行跟踪记录，对于市场行情的波动既有直接、及时的表现力。价格指数是由一个个市场调查的数据构成的，这些数据来自于不同地点的楼盘，每时每刻记录这市场行情波动的轨迹，形成一幅观测市场行情万千气象的云图。2001年以来，上海房地产市场保持量价齐升得态势，特别是住宅市场，商品住宅价格涨幅大幅度攀升；特别从2003年开始，住宅价格涨幅惊人，有研究人士认为是SARS带动了上海房市的新一轮上涨，使得上海的城市竞争力为众多海内外投资者所认可和关注。本案例就选取上海二手房指数作为研究对象，以SARS的发生为干扰事件，运用干扰分析模型进行分析和预测，定量地研究价格指数的运行轨迹。 二、项目内容 时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。研究干预分析的目的，从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量：一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响；第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响。干预事件虽然多种多样，但按其影响的形式，归纳起来基本上有四种类型：一、干预事件的影响突然开始，长期持续下去；二、干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去；三、干预事件突然开始，产生暂时的影响；四、干预事件逐渐开始，产生暂时的影响。 本案例选取上海二手房指数发布以来的所有时间序列，按SARS的发生分为两个时期：第一时期为2001年11月到2003年3月，第二时期为2003年4月到2004年12月。由于SARS的发生不是立刻产生完全影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到这种影响的存在，因此干预影响选取模型： 。其中：为后移算子，。 原始数据，如表 年月 序列 年月 序列 年月 序列 2001.11 1 1000 2002.12 14 1072 2004.01 27 1273 2001.12 2 1008 2003.01 15 1080 2004.02 28 1289 2002.01 3 1010 2003.02 16 1090 2004.03 29 1304 2002.02 4 1012 2003.03 17 1102 2004.04 30 1319 2002.03 5 1017 2003.04 18 1115 2004.05 31 1336 2002.04 6 1027 2003.05 19 1125 2004.06 32 1350 2002.05 7 1034 2003.06 20 1137 2004.07 33 1366 2002.06 8 1042 2003.07 21 1150 2004.08 34 1382 2002.07 9 1048 2003.08 22 1173 2004.09 35 1399 2002.08 10 1051 2003.09 23 1194 2004.10 36 1418 2002.09 11 1054 2003.10 24 1215 2004.11 37 1448 2002.10 12 1056 2003.11 25 1236 2004.12 38 1490 2002.11 13 1061 2003.12 26 1255 三、项目组织与实施 单变量时间序列的干预模型，就是在时间序列模型中加进各种干预变量的影响。在对实际数据进行干预分析的过程中，一个主要的困难是，观察到的序列现实值是受到了干预变量影响的数据，不能保证自相关函数与偏自相关函数所反映的ARIMA模型是真实的。该项目的干预分析模型的识别与参数估计