基于Copula我国商业银行整体风险度量.pdfVIP

财 经 论 坛 基于Copula 的我国商业银行整体风险度量 李 平，马婷婷 （北京航空航天大学 经济管理学院，北京 100083） 摘 要：全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向，它衡量了一所金融机构在同时面 临多种风险情况下的整体风险水平。 度量整体风险水平需要将各种风险进行整合，但是金融机构面 临的风险不仅种类各异，风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。 在已知各种风险边缘分布的 前提下，Copula 函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。 文章采用Copula 函 数方法，对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合，并得到银行整体风险水平 的一个度量。 关键词：整体风险；风险整合； ； Copula